همبستگی جفت ارزها در فارکس به معنی وابستگی قیمتی میان جفت ارزها و دارایی‌ها در بازار فارکس است. این همبستگی‌ها ممکن است به دو صورت رخ دهند: همبستگی مثبت یا منفی. در حالت همبستگی منفی، تغییرات قیمت دو دارایی یا جفت ارز در جهت مخالف یکدیگر است. معامله‌گران با درک روابط آماری بین قیمت جفت ارزها می‌توانند تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری برای معاملات خود داشته باشند. در ادامه به‌طور تخصصی به مفهوم همبستگی جفت ارزها در فارکس خواهیم پرداخت.
- حسین حیدری
- بدون دیدگاه
همبستگی یا کورولیشن در فارکس چیست؟
همبستگی جفت ارزها در فارکس به رابطه‌ای اشاره دارد که میان جفت ارزهای مختلف در این بازار برقرار است. این روابط آماری می‌توانند به چندین شکل مختلف ظاهر شوند که معامله‌گران از آنها برای تحلیل روندهای بازار استفاده می‌کنند. همبستگی میان جفت ارزها ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کند؛ از این رو، معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از همبستگی‌ها استفاده می‌کنند، باید به تغییرات این همبستگی‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.
در ادامه انواع همبستگی‌ها را معرفی خواهیم کرد:
- همبستگی مثبت ؛
- همبستگی خنثی؛
- همبستگی منفی .
معامله‌گران برای استفاده از همبستگی‌ها در فارکس، باید ابتدا هر نوع همبستگی را به درستی درک کنند تا از خطاهای محاسباتی در معاملات خود جلوگیری کنند. در ادامه هر نوع همبستگی را توضیح می‌دهیم.
فهرست مطالب
همبستگی مثبت جفت ارزها در فارکس
همبستگی مثبت بین جفت ارزها زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت آنها به صورت همزمان و در یک جهت حرکت کند. این بدان معناست که اگر دو جفت ارز با همبستگی مثبت شناسایی شوند، حرکت یکی از آنها در یک جهت مشخص می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای حرکت جفت ارز دوم در همان جهت باشد. در زیر به چند جفت ارز با همبستگی مثبت اشاره کرده‌ایم:
- EUR/USD و GBP/USD؛
- AUD/USD و NZD/USD؛
- USD/CHF و EUR/USD.
این جفت ارزها در بازار فارکس دارای همبستگی مثبت یا کورولیشن مثبت هستند.
همبستگی خنثی جفت ارزها در فارکس
همبستگی خنثی بین جفت ارزها در فارکس زمانی رخ می‌دهد که دو جفت ارز هیچ وابستگی مشخصی به یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که رفتار قیمتی آنها مستقل از یکدیگر بوده و ساختار هر کدام می‌تواند کاملا متفاوت باشد. معامله‌گران باید به این نکته توجه داشته باشند که همبستگی جفت ارزها در این حالت کمکی به پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها نخواهد کرد. در ادامه به چند جفت ارز با همبستگی خنثی اشاره کرده‌ایم:
- EUR/JPY و GBP/AUD ؛
- USD/CAD و AUD/CHF .
در این چهار جفت ارز، ساختار قیمتی آنها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. البته این چهار جفت ارز تنها جفت ارز هایی نیستند که در بازار فارکس همبستگی خنثی دارند. در ادامه، جدولی را برای شما نمایش می‌دهیم که تمامی همبستگی‌ها میان جفت ارزها را نشان می‌دهد.
همبستگی منفی جفت ارزها در فارکس
همبستگی منفی زمانی رخ می‌دهد که جهت حرکتی دو جفت ارز یا دارایی در بازار فارکس کاملا مخالف یکدیگر باشد. برای درک بهتر این مفهوم، می‌توان گفت که اگر یک جفت ارز در یک روند صعودی قوی قرار داشته باشد، جفت ارزی که با آن همبستگی منفی دارد، به‌طور همزمان در یک روند نزولی قوی قرار می‌گیرد و حرکت این دو جفت ارز همواره در خلاف جهت یکدیگر است. برخی از جفت ارزهای دارای همبستگی منفی عبارتند از:
- EUR/USD و USD/CHF؛
- GBP/USD و EUR/GBP؛
- AUD/USD و USD/CAD.
بنابراین، همبستگی جفت ارزها در فارکس به سه صورت مثبت، خنثی و منفی رخ می‌دهد، و معامله‌گران هنگام استفاده از همبستگی‌ها باید به تحرکات جفت ارزهای مورد نظر خود توجه کامل داشته باشند.
ارزیابی بازه زمانی همبستگی در جفت ارزها در فارکس
همان‌طور که اشاره شد، همبستگی جفت ارزها در فارکس ممکن است در طول زمان تغییر کند. به عنوان مثال، در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت که از ۱ روز تا ۱ هفته است، همبستگی‌هایی به وجود می‌آید که برای معامله‌گران نوسان‌گیر و اسکالپر جذاب است. این نوع همبستگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کنند. اما باید به این نکته توجه داشت که همبستگی‌های کوتاه‌مدت ناپایدار هستند و ممکن است ریسک‌های بیشتری را به همراه داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نوسان جفت ارزها پیشنهاد میکنم مقاله کدام جفت ارز بیشترین نوسان را دارد؟ را مطالعه کنید.
همبستگی‌های میان‌مدت که بین ۱ تا ۳ ماه شکل می‌گیرند، برای معامله‌گرانی مناسب است که دیدگاه نوسانی ندارند و تمایل دارند معاملات خود را برای بازه‌ای میان‌مدت نگه دارند. در این دیدگاه، معامله‌گر ممکن است پوزیشن خود را از چند روز تا چند هفته حفظ کند. این همبستگی میان‌مدت نسبت به همبستگی‌های کوتاه‌مدت ریسک کمتری دارد و معامله‌گران با اطمینان بیشتری می‌توانند به معاملات بپردازند.
در نهایت، همبستگی‌های بلندمدت که معمولا بین ۶ ماه تا ۱ سال تشکیل می‌شوند، برای معامله‌گران بنیادی (فاندامنتال) مناسب هستند. این نوع همبستگی به آنها کمک می‌کند تا روندهای قوی و ساختارهای بزرگ بازار را تشخیص دهند و دیدگاه بهتری نسبت به آینده بازار داشته باشند. تنها ایراد این روش این است که ممکن است معامله‌گر برخی از فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهد.
همبستگی جفت ارزها در فارکس می‌تواند به سه نوع مثبت، خنثی و منفی تقسیم شود. معامله‌گران بر اساس استراتژی خود، باید جفت ارزهای مناسب هر نوع همبستگی را انتخاب کنند. همچنین، همبستگی‌ها در بازار فارکس دائما در حال تغییر هستند و معامله‌گران باید همواره اطلاعات خود را در این زمینه به‌روز نگه دارند.
عوامل تاثیر گذار در همبستگی مثبت جفت ارز ها
چندین عامل مهم باعث ایجاد همبستگی مثبت میان جفت ارزها می‌شود. یکی از مهم‌ترین این عوامل، اقتصادهای وابسته به یکدیگر است. به عنوان مثال، کشورهایی که دارای اقتصاد وابسته هستند و روابط تجاری قوی دارند، همبستگی مثبتی بین جفت ارزهای آنها ایجاد می‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های پولی مشابه نیز از دیگر عوامل مؤثر در همبستگی مثبت است؛ به‌خصوص کشورهایی که از یک ارز مشترک استفاده می‌کنند، همبستگی مثبتی میان ارزهای آنها به وجود می‌آید. همچنین صادرات کالای مشابه، مانند گاز طبیعی که استرالیا و کانادا از بزرگترین صادرکنندگان آن هستند، می‌تواند باعث ایجاد همبستگی مثبت بین جفت ارزهای آنها شود.
عوامل تاثیر گذار در همبستگی منفی جفت ارز ها
همبستگی منفی یا کرولیشن منفی میان جفت ارزها به دلایل مختلفی رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل آن شرایط اقتصادی متضاد است؛ به این صورت که یک کشور در رونق اقتصادی قرار دارد، اما کشور دیگر در رکود به سر می‌برد. این شرایط می‌تواند منجر به همبستگی منفی بین جفت ارزهای این دو کشور شود. علاوه بر این، عوامل ژئوپلیتیکی و ریسک‌های مرتبط با آن نیز از مهم‌ترین دلایل ایجاد همبستگی منفی به شمار می‌روند؛ به عنوان مثال، در صورتی که یک کشور درگیر جنگ یا بحران باشد و کشور دیگر از چنین شرایطی دور باشد، این اختلاف نیز می‌تواند همبستگی منفی میان جفت ارزهای آنها ایجاد کند.
جدول همبستگی جفت ارز ها در فارکس
همبستگی جفت ارزها در فارکس همان‌طور که اشاره شد به دلایل متعددی بستگی دارد و ممکن است در طول زمان تغییر کند. در جدول زیر، جدیدترین همبستگی‌ها میان جفت ارزها ارائه شده است.
در جدول بالا، اعداد مختلفی برای هر همبستگی مشاهده می‌شود. همبستگی‌های بین 0.8 تا 1 یا -0.8 تا -1 به عنوان همبستگی‌های قوی در نظر گرفته می‌شوند. همبستگی بین 0.5 تا 0.8 یا -0.5 تا -0.8 همبستگی متوسط و همبستگی کمتر از 0.5 یا -0.5 همبستگی ضعیف محسوب می‌شود.
همبستگی طلا با جفت ارز ها
طلا نیز در بازار فارکس با برخی جفت ارزها همبستگی مثبت و منفی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
- همبستگی طلا با AUD/USD در بازار فارکس مثبت است.
- همبستگی طلا با USD/CHF منفی است.
- همبستگی طلا با USD/CAD منفی است.
- همبستگی طلا با USD/JPY نیز منفی است.
شناخت همبستگی میان نماد XAUUSD و سایر جفت ارزها می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا عملکرد بهتری در بازار فارکس داشته باشد.
مدیریت سرمایه در همبستگی ها
در همبستگی جفت ارزها در فارکس، می‌توان مدیریت سرمایه را بهینه‌تر انجام داد. به این صورت که وقتی معامله‌گر متوجه می‌شود که یک جفت ارز با جفت ارز دیگری همبستگی مثبت دارد، و تحلیل او نشان می‌دهد که احتمالا قیمت یکی از آنها کاهش خواهد یافت اما ساختار جفت ارز دیگر همچنان مثبت است، می‌تواند با توجه به همبستگی مثبت میان این دو، حجم معامله خود را کاهش دهد تا ریسک کمتری را متحمل شود.
آنچه در مقاله همبستگی جفت ارزها در فارکس خواندیم:
در مقاله همبستگی جفت ارزها در فارکس به توضیح مفهوم همبستگی یا کرولیشن در بازار فارکس پرداختیم. انواع همبستگی شامل مثبت، منفی و خنثی را بررسی کردیم و هر کدام را توضیح دادیم. سپس ارزیابی زمانی همبستگی در بازار فارکس را به سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کردیم. همچنین به دلایلی اشاره کردیم که ممکن است باعث ایجاد همبستگی مثبت و منفی میان جفت ارزها شوند. علاوه بر این، همبستگی طلا با جفت ارزها در فارکس را مورد بررسی قرار دادیم و در پایان تأثیر همبستگی‌ها بر مدیریت سرمایه را تشریح کردیم.
سوالات متداول
همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟
همبستگی جفت ارزها به ارتباط قیمتی و آماری میان دو جفت ارز اشاره دارد که می‌تواند مثبت، منفی یا خنثی باشد.
کدام جفت ارزها معمولا همبستگی مثبت دارند؟
جفت ارزهایی مثل EUR/USD و GBP/USD یا AUD/USD و NZD/USD معمولا همبستگی مثبت دارند.
چگونه می‌توان از همبستگی جفت ارزها در معاملات استفاده کرد؟
با توجه به همبستگی، می‌توان معاملات متنوعی انجام داد یا ریسک معاملات را کاهش داد.
تریدرهای حرفه‌ای، هرگز بیخیال هزینه‌های کوچک نمی‌شوند.
هزینه‌های کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معامله‌گران می‌شوند.
