همبستگی جفت ارزهای فارکس چیست؟ + استراتژی همبستگی جفت ارزها

عوامل تاثیر گذار در همبستگی مثبت جفت ارز ها

چندین عامل مهم باعث ایجاد همبستگی مثبت میان جفت ارزها می‌شود. یکی از مهم‌ترین این عوامل، اقتصادهای وابسته به یکدیگر است. به عنوان مثال، کشورهایی که دارای اقتصاد وابسته هستند و روابط تجاری قوی دارند، همبستگی مثبتی بین جفت ارزهای آن‌ها ایجاد می‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های پولی مشابه نیز از دیگر عوامل مؤثر در همبستگی مثبت است؛ به‌خصوص کشورهایی که از یک ارز مشترک استفاده می‌کنند، همبستگی مثبتی میان ارزهای آن‌ها به وجود می‌آید. همچنین صادرات کالای مشابه، مانند گاز طبیعی که استرالیا و کانادا از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آن هستند، می‌تواند باعث ایجاد همبستگی مثبت بین جفت ارزهای آن‌ها شود.

عوامل تاثیر گذار در همبستگی منفی جفت ارز ها

همبستگی منفی یا کرولیشن منفی میان جفت ارزها به دلایل مختلفی رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین عوامل آن شرایط اقتصادی متضاد است؛ به این صورت که یک کشور در رونق اقتصادی قرار دارد، اما کشور دیگر در رکود به سر می‌برد. این شرایط می‌تواند منجر به همبستگی منفی بین جفت ارزهای این دو کشور شود. علاوه بر این، عوامل ژئوپلیتیکی و ریسک‌های مرتبط با آن نیز از مهم‌ترین دلایل ایجاد همبستگی منفی به شمار می‌روند؛ به عنوان مثال، در صورتی که یک کشور درگیر جنگ یا بحران باشد و کشور دیگر از چنین شرایطی دور باشد، این اختلاف نیز می‌تواند همبستگی منفی میان جفت ارزهای آن‌ها ایجاد کند.

نحوه اندازه گیری همبستگی جفت ارز‌ها

همبستگی جفت ارزها در فارکس به میزان و نوع رابطه بین قیمت دو نماد اشاره دارد. براساس معیار کورولیشن، عدد بین ۱- تا ۱ نشان دهنده ارتباط مستقیم یا معکوس مابین دو متغیر است. چنانچه همبستگی صفر باشد، بین دو نماد هیچ رابطه‌ای وجود ندارد و قیمت‌گذاری به صورت مستقل انجام می‌شود. چنانچه همبستگی ۱ باشد، دو ارز به شکلی مستقیم با هم مرتبط بوده و با بالا رفتن هر یک از آن‌ها، دیگری هم بالا خواهد رفت. همبستگی ۱- نشان‌دهنده رابطه معکوس بین دو ارز است و با بالا رفتن یکی از آن‌ها، دیگری پایین خواهد رفت.

البته همبستگی همیشه ۱ و ۱- نیست و بیشتر با اعداد اعشاری بین این دو نمایش داده می‌شود. برای مثال همبستگی بین AUD/USD و EUR/USD عدد ۰.۷۹ است.

مثال هایی از همبستگی در بازار فارکس

در اینجا چند نمونه از همبستگی‌های موجود در فارکس آورده شده‌اند:

همبستگی مثبت قوی (بیش از ۰.۸۰)

• EUR/USD و GBP/USD
• AUD/USD و NZD/USD

همبستگی مثبت متوسط (۰.۵۰ تا ۰.۸۰)

• USD/JPY و EUR/USD
• GBP/USD و EUR/GBP

همبستگی منفی (کمتر از -۰.۵۰)

• EUR/USD و USD/CHF
• GBP/USD و USD/JPY

جدول همبستگی جفت ارز ها در فارکس

همبستگی جفت ارزها در فارکس همان‌طور که اشاره شد به دلایل متعددی بستگی دارد و ممکن است در طول زمان تغییر کند. در جدول زیر، جدیدترین همبستگی‌ها میان جفت ارزها ارائه شده است.

در جدول بالا، اعداد مختلفی برای هر همبستگی مشاهده می‌شود. همبستگی‌های بین 0.8 تا 1 یا -0.8 تا -1 به عنوان همبستگی‌های قوی در نظر گرفته می‌شوند. همبستگی بین 0.5 تا 0.8 یا -0.5 تا -0.8 همبستگی متوسط و همبستگی کمتر از 0.5 یا -0.5 همبستگی ضعیف محسوب می‌شود.

همبستگی طلا با جفت ارز ها

طلا (XAUUSD) نیز در بازار فارکس با برخی جفت ارزها همبستگی مثبت و منفی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• همبستگی طلا با AUD/USD در بازار فارکس مثبت است.
• همبستگی طلا با USD/CHF منفی است.
• همبستگی طلا با USD/CAD منفی است.
• همبستگی طلا با USD/JPY نیز منفی است.

شناخت همبستگی میان نماد XAUUSD و سایر جفت ارزها می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا عملکرد بهتری در بازار فارکس داشته باشد.

تاثیر همبستگی بر استراتژی های معاملاتی

همبستگی تاثیرات مهمیی بر استراتژی‌های معاملاتی دارد که در این قسمت به آن‌ها می‌پردازیم:

کاهش ریسک

همبستگی این امکان را برای تریدرها به وجود می‌آورد تا با انجام معامله دوم یا پوششی که مخالف با جهت معامله اول صورت می‌پذیرد، ریسک موقعیت‌هایشان را به اصطلاح هج کرده و یا پوشش دهند. پوشش یا هج اصطلاحی است که جبران شدن یک سود با ضرر نماد دیگر معنا می‌دهد.

تایید سطح مقاومت بالقوه

از دیگر تاثیرات همبستگی باید به تایید سطح مقاومت بالقوه در نمودار قیمت جفت ارز اشاره کرد. تصور کنید که در EUR/USD شاهد روند افزایشی هستید، اما GBP/USD با کاهش مواجه شده است. این مسأله حاکی از سطح مقاومت بالقوه در EUR/USD است، بدین معنی که این جفت ارز نمی‌تواند از مقاومت رخ داده عبور کرده و بازار دچار هیجان در خرید موقتی شده است.

 شناسایی فرصت های معاملاتی

همبستگی باعث کشف فرصت‌های معاملاتی جدید می‌شود. در صورت ایجاد همبستگی قوی بین EUR/USD و GBP/USD و افزایش ناگهانی EUR/USD، متوجه خواهید شد که خرید GBP/USD باعث سوددهی شما از این معامله خواهد شد.

مدیریت سرمایه در همبستگی ها

در همبستگی جفت ارزها در فارکس، می‌توان مدیریت سرمایه را بهینه‌تر انجام داد. به این صورت که وقتی معامله‌گر متوجه می‌شود که یک جفت ارز با جفت ارز دیگری همبستگی مثبت دارد، و تحلیل او نشان می‌دهد که احتمالا قیمت یکی از آن‌ها کاهش خواهد یافت اما ساختار جفت ارز دیگر همچنان مثبت است، می‌تواند با توجه به همبستگی مثبت میان این دو، حجم معامله خود را کاهش دهد تا ریسک کمتری را متحمل شود.

ابزار‌ها و منابع برای تحلیل همبستگی

ابزار و منابع متعددی برای تحلیل همبستگی در فارکس وجود دارند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند قیمت و همبستگی جفت ارز را مشاهده کنند. در این قسمت به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

• سایت DailyFX.com یکی از منابعی است که با مراجعه به آن معامله‌گران می‌توانند از همبستگی یا کورولیشن جفت ارز‌ها باخبر شوند. البته امکان وارد شدن به این سایت با آی پی ایرانی مقدور نیست و می‌بایست از نرم‌افزار‌هایی برای تغییر آی پی استفاده شود.
• اندیکاتور‌ها دومین ابزاری هستند که تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از آن به درک عمیقی از همبستگی جفت ارز‌ها دست یابند. از جمله‌اندیکاتور‌ها می‌توان به ماتریس همبستگی یا Correlation Matrix اشاره کرد که ارتباط بین متغیر‌ها را نشان می‌دهد.
• Pair Correlation Indicator به عنوان یک‌اندیکاتور نیز در شناسایی روابط ما بین جفت ارز‌ها به تریدرها کمک می‌کند.
• اندیکاتور اندازه‌گیری قدرت ارز یا همان Currency Strength Meter به عنوان یک ابزار تکنیکال، در تعیین نسبت قوت یا ضعف ارز به معامله گران کمک می‌کند.

هر یک از این ابزار‌ها می‌توانند به تریدر‌ها کمک کنند تا بهترین تصمیم را در مورد فرصت معاملاتی اخذ کنند.

مزایای استفاده از همبستگی در معاملات

مزایای استفاده از همبستگی در معاملات شامل موارد زیر است:

• به تریدرها کمک می‌کند تا از همبستگی منفی برای پوشش ریسک یا هجینگ استفاده کنند.
• با همبستگی مثبت احتمال سوددهی از حرکت‌های بازار افزایش می‌یابد.
• شناسایی همبستگی‌ها باعث می‌شود پیش‌بینی بهتری از روند بازار داشت.
• استفاده از همبستگی تاثیر نوسانات ناخواسته در برخی نمادها را می‌کاهش دهد.

معایب استفاده از همبستگی در معاملات

همبستگی در کنار مزایا، معایب خاص خود را هم دارد که باید آنها را در نظر گرفت:

• کورولیشن برخی نمادها در طول زمان تغییر می‌کند، به خصوص اگر تحت تاثیر شرایط اقتصادی و رویدادهای سیاسی قرار گیرند. بنابراین، همبستگی‌ها می‌توانند ناپایدار باشند.
• همبستگی به هیچ عنوان به معنی حرکت کاملا مشابه یا کاملا در همان جهت نیست. زیرا ممکن است گاهی اوقات دارایی‌ها حرکت‌های متناقضی متناسب با شرایط بازار خود داشته باشند.
• باید بدانید که همبستگی صرفاً یک رابطه آماری است و ممکن است فاکتورهای فاندامنتالی و بنیادی دو نماد، این روابط را نشان ندهند.
• در نهایت باید گفت که نباید تنها به همبستگی توجه کرد و سایر عوامل موثر بر بازار را نادیده گرفت، زیرا این مورد به تنهایی قابل اتکا نیست.

آنچه در مقاله همبستگی جفت ارزها در فارکس خواندیم:

در مقاله همبستگی جفت ارزها در فارکس به توضیح مفهوم همبستگی یا کرولیشن در بازار فارکس پرداختیم. انواع همبستگی شامل مثبت، منفی و خنثی را بررسی کردیم و هر کدام را توضیح دادیم. سپس ارزیابی زمانی همبستگی در بازار فارکس را به سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کردیم. همچنین به دلایلی اشاره کردیم که ممکن است باعث ایجاد همبستگی مثبت و منفی میان جفت ارزها شوند. علاوه بر این، همبستگی طلا با جفت ارزها در فارکس را مورد بررسی قرار دادیم و در پایان تأثیر همبستگی‌ها بر مدیریت سرمایه را تشریح کردیم.