چگونه چند اندیکاتور را ترکیب کنیم تا یک استراتژی دقیق بسازیم؟

خلاصه در یک دقیقه
بهترین روش ترکیب اندیکاتورها برای رسیدن به استراتژی این است که از دسته‌های مختلف حجمی، روندی، نوسان پذیر و مومنتومی، یک اندیکاتور را انتخاب کنید تا تمامی جوانب بازار را بتوانید پوشش دهید. ترکیب اندیکاتورها از دسته‌های مختلف موجب می‌شود که سیگنال‌های فیک و خطا فیلتر شوند و هر اندیکاتور، مکمل اندیکاتور دیگری باشد.

بهترین روش ترکیب اندیکاتورها چیست؟

ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف، می‌تواند بهترین ترکیب اندیکاتورها را تشکیل دهد. همانطور که می‌دانید، اندیکاتورها در 4 دسته روندی، حجمی، نوسان و مومنتوم دسته‌بندی می‌شوند. برای رسیدن به ترکیب مناسب، لازم است از هر دسته، یک اندیکاتور را انتخاب کنید تا نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند.

در نهایت استراتژی شما باید بتواند به 4 سوال زیر پاسخ دهد:

• جهت معامله چیست؟
• بهترین زمان ورود چه زمانی است؟
• آیا حرکت قیمت با ورود پول انجام شده است؟
• حد ضرر و اندازه ریسک چگونه تعیین شود؟

مرحله اول: تشخیص روند با اندیکاتور روندی

با استفاده از اندیکاتورهای روندی، باید پاسخ دهیم که جهت معامله ما چگونه است. اندیکاتورهای روندی به ما می‌گویند روند فعلی و غالب بر بازار چیست و نقش فیلتر کننده معاملات ما را ایفا می‌کنند. به عنوان نمونه ما برای تشخیص روند بازار از میانگین متحرک 200 استفاده می‌کنیم. اگر قیمت بالاتر از میانگین قرار داشت، جهت معاملات ما صعودی و اگر قیمت پایین‌تر از میانگین قرار داشت، جهت معاملات ما نزولی خواهد بود. از بهترین اندیکاتورهای روندی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور ایچیموکو
• اندیکاتور ADX
• اندیکاتور مکدی (هیستوگرام)

مرحله دوم: تعیین زمان ورود با اندیکاتور مومنتوم

در مرحله بعدی باید پس از تشخیص روند، با استفاده از اندیکاتورهای مومنتومی، زمان ورود را تشخیص دهیم. اندیکاتورهای مومنتومی نشان می‌دهند که بازار در حال حاضر برای ورود به معامله مناسب است یا خیر و در نهایت نقطه ورود معامله را برای ما مشخص می‌کند.
به عنوان مثال با استفاده از تقاطع در اندیکاتور استوکاستیک، سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود.
از مهم‌ترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• RSI
• Stochastic
• Stochastic RSI

مرحله سوم: بررسی پول هوشمند با اندیکاتور حجمی

در مرحله سوم اندیکاتورهای حجمی سیگنال ورود را تایید می‌کنند. در این بخش با استفاده از اندیکاتورهای حجمی سعی می‌کنیم سیگنال‌های نامعتبر را جدا کرده و مرتکب معاملات اشتباه نشویم. با به کارگیری اندیکاتورهای حجمی و بررسی حجم بازار تشخیص می‌دهیم که آیا سیگنال شکل گرفته، با ورود پول و افزایش حجم در بازار رخ داده یا خیر.
مهم‌ترین اندیکاتورهای حجمی عبارت است از:

• Volume
• OBV
• MFI

مرحله چهارم: تعیین حد ضرر و حد سود با اندیکاتور نوسان

وظیفه اصلی اندیکاتور نوسان در استراتژی ما این است که فاصله استاپ لاس و تارگت را مشخص کند. اندیکاتورهای مثل ATR میزان نوسان بازار را اندازه گیری کرده و می‌تواند برای تعیین محدوده استاپ لاس، بهترین میزان را به ما نشان دهد. برای تعیین تارگت نیز می‌توانید از ضریب  استاپ لاس استفاده کنید. اندازه استاپ ضرب در 2 یا 3 برای تارگت کوتاه و ضرب در 7 برای تارگت بلند مدت می‌تواند برآیند سود دهی برای شما ایجاد کند.

مثال
در یک موقعیت معاملاتی بر روی نماد پوند، در تایم فریم ورود ما ATR عدد 10 پیپ را نشان می‌دهد. پس استاپ لاس بهینه ما می‌تواند 10 پیپ و تارگت ما می‌تواند مضربی از 10 (مثلا برای ریوارد 3، 30 پیپ تارگت) باشد.

2 اندیکاتور زیر کاربردی‌ترین اندیکاتورهای نوسان هستند:

• ATR
• Bollinger Bands

ترکیب شخصی و مورد استفاده من
من در زمانی که با اندیکاتورها معامله می‌کردم، یک استراتژی ترکیبی ساخته بودم. بر اساس این استراتژی، اندیکاتور میانگین متحرک 200 وظیفه تعیین روند را بر عهده داشت. اندیکاتور Stochastic RSI سیگنال ورود و خروج را برای من صادر می‌کرد و من با استفاده از اندیکاتور حجمی Volume، حجم بازار را مورد بررسی قرار می‌دادم. سپس با تایید تمام شروط و اندیکاتورها، با استفاده از اندیکاتور ATR محدوده استاپ لاس و تارگت را مشخص کرده و در نهایت وارد معامله می‌شدم.

چرا استفاده از یک اندیکاتور کافی نیست؟

هر اندیکاتور بخشی از بازار را نشان می‌دهد. به همین دلیل ممکن است یک اندیکاتور نتواند تمام ابعاد بازار را بررسی کرده و تحلیل دقیقی ارائه دهد. از طرف دیگر استفاده متعدد از اندیکاتورهای مختلف، منجر به سردرگمی در معاملات و ایجاد سیگنال‌های فیک می‌شود. بنابراین برای رسیدن به یک استراتژی با ترکیب اندیکاتور، باید بر پایه تنوع اطلاعات پیش برویم و نه تعداد اندیکاتورها.

چگونه از پیچیده شدن استراتژی جلوگیری کنیم؟

باید بدانید که استفاده از اندیکاتورهای متعدد نه تنها باعث افزایش دقت و درصد موفقیت شما نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند منجر به از بین رفتن تمرکز، سیگنال‌های فیک و سردرگمی در تصمیم گیری شود. به همین دلیل در تمامی سال‌های معامله‌گری به دوستانم پیشنهاد کردم از استفاده‌ی چندین اندیکاتور همزمان پرهیز کنند و نهایتا از هر نوع اندیکاتور، یک مورد را انتخاب کنند.

اشتباهات رایج در ترکیب اندیکاتورها

در ادامه می‌خواهیم رایج‌ترین اشتباهاتی که می‌تواند منجر به معاملات اشتباه شود و در نتیجه برآیند ضرر ده برای شما ایجاد کند را بررسی کنیم:

چگونه سیگنال‌های اشتباه اندیکاتورها را فیلتر کنیم؟

با ترکیب اندیکاتورها، همچنان ممکن است سیگنال‌های اشتباه و خطا صادر شود. با بررسی و رعایت نکات زیر می‌توانید تا بخش زیادی از این سیگنال‌ها را فیلتر کنید:

• سیگنال را با جهت روند فیلتر کنید: سیگنال‌هایی که هم‌جهت با روند غالب بازار هستند، احتمال اعتبار بیشتری دارند و سیگنال‌های خلاف روند باید سخت‌گیرانه‌تر بررسی شوند.
• محل تشکیل سیگنال را بررسی کنید: سیگنالی که در نزدیکی حمایت، مقاومت یا یک سطح ساختاری مهم ایجاد می‌شود، ارزش بیشتری از همان سیگنال در میانه یک حرکت بی‌هدف دارد.
• قدرت حرکت را بسنجید: صرف تغییر جهت اندیکاتور کافی نیست؛ بررسی کنید آیا مومنتوم، حجم یا قدرت روند از ادامه حرکت قیمت حمایت می‌کند یا خیر.
• ساختار قیمت را بر اندیکاتور مقدم بدانید: اگر رفتار سقف‌ها، کف‌ها و شکست‌های قیمت با سیگنال اندیکاتور تناقض دارد، اعتبار سیگنال کاهش پیدا می‌کند.
• تغییر فاز بازار را تشخیص دهید: بسیاری از سیگنال‌های اشتباه زمانی ایجاد می‌شوند که بازار از روند به رنج یا از رنج به روند تغییر وضعیت می‌دهد؛ ابتدا مشخص کنید اندیکاتور برای شرایط فعلی بازار مناسب است یا نه.
• شرایط خبری را از شرایط عادی جدا کنید: هنگام انتشار اخبار مهم، رفتار قیمت و نوسان می‌تواند از الگوهای معمول خارج شود؛ سیگنال‌های این دوره را با قوانین عادی بازار ارزیابی نکنید.

تمرین عملی
یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای مختلف طراحی کنید. با توجه به نیاز خود، از هر دسته یک اندیکاتور انتخاب کرده و عملکرد آن را در یک بازه یک‌ماهه با استفاده از بک‌تست بررسی کنید.
دقت داشته باشید تعداد اندیکاتورها در استراتژی شما بیشتر از ۴ عدد نباشد. در پایان، ترکیب اندیکاتورها و نتیجه تمرین را در کامنت‌های انتهای صفحه بنویسید تا با بررسی آن، به بهینه‌سازی استراتژی شما کمک کنیم.

آنچه در این درس یاد گرفتیم

ترکیب اندیکاتورها زمانی برای شما اثربخش خواهد بود که هر کدام از آنها بخشی از بازار را تحلیل کند. در این صورت، هر اندیکاتور نقاط ضعف اندیکاتور دیگر را پوشش داده و می‌توانید یک ستاپ معاملاتی بهینه داشته باشید.
همچنین با رعایت تمامی نکات باید بدانید استفاده از اندیکاتورها چیزی را تضمین نمی‌کند و همچنان باید مطابق با اصول مدیریت ریسک و سرمایه پیش بروید.

این درس آخرین مبحث از موضوع اندیکاتورها بوده و در دروس آینده، به سراغ خوانش رفتار قیمت و پرایس اکشن خواهیم رفت.