اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)، از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در عین سادگی بالا، در رتبه اپل پرکاربردترین اندیکاتورها برای ترید است که در همه سبکها و حتی بازههای زمانی هم استفاده میشود. در این مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج و انواع آن را به همراه مزایا و کاربرد بررسی خواهیم کرد.
- فاطمه بیان
- بدون دیدگاه
3/5 – (2 امتیاز)
3/5 – (2 امتیاز)
موینگ اوریج یا میانگین متحرک چیست؟
اندیکاتور مووینگ اوریج که به نام میانگین متحرک (Moving Average) هم شناخته میشود، میانگین حرکات قیمتی را در یک دوره زمانی خاص مشخص میکند. این اندیکاتور مهم برای مشخص کردن جهت روند قیمت و سطح حمایت و مقاومت استفاده میشود. نوع نمایش مووینگ اوریج، یک خط در نمودار است که این خط به وسیله میانگین قیمتها در تعدادی دورههای زمانی ساخته میشود.
استفاده از مووینگ اوریج، تاثیر نوسانات کوتاهمدت قیمت را کاهش میدهد و کمک میکند که معاملهگر روند حقیقی قیمت را از نوسانات غیر مهم، تمایز دهد. پس با این اندیکاتور، شما میتوانید میانگین قیمتهای بسته شدن کندل را در یک بازه زمانی بدست آورید و سطوح حمایت و مقاومت نمودار را مشخص نمایید.
در ادامه به توضیح انواع میانگین متحرک و اعداد طلایی آن اشاره میکنیم:
انواع مووینگ اوریج
مووینگ اوریج ها به طور کلی به چهار دسته تقسیمبندی میشوند:
- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)؛
- میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)؛
- میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)؛
- میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average).
در ادامه هر کدام از موارد بالا را به صورت کامل توضیح خواهیم داد:
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده که به اختصار SMA نامیده میشود، یک نوع از مووینگ اوریج است که با جمع کردن قیمتهای اخیر در یک بازه زمانی و تقسیم عدد کل بر تعداد بازهها محاسبه میشود. در این اندیکاتور، روزهای مختلف ارزش و وزن هماندازه دارند. تریدرها از SMA برای پیدا کردن بهترین زمان ورود و خروج از معامله استفاده میکنند.
فرمول میانگین متحرک ساده به شرح زیر است:
SMA = (A1+A2+…+An)/n
در این فرمول، A میانگین قیمت در دوره n و n نیز تعداد کل دورهها را نشان میدهد.
مثلا برای محاسبه SMA 20 که به معنی میانگین متحرک 20 روزه است، باید قیمتهای نهایی 20 روز گذشته یک نماد معاملاتی جمع شده و در نهایت بر عدد 20 تقسیم شود. در این روش همانطور که گفتیم، تاثیر قیمت روز یکم و روز بیستم، یکسان است.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی یا EMA نیز نوع دیگری از مووینگ اوریج است که در مقایسه با SMA، به قیمتهای اخیر، واکنش و ارزش بیشتری میدهد. مووینگ اوریج نمایی، سرعت بیشتری هم دارد و به این دلیل برای معاملات کوتاهمدت بهتری است. این اندیکاتور در دورههای زمانی کوتاهتر یا معاملات کوتاهمدت استفاده میشود.
فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی به شکل زیر است:
EMA روز قبل + ضریب وزنی × (EMA روز قبل – قیمت بسته شدن) = EMA
میانگین متحرک صاف شده (SMMA)
میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average) یا SMMA برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت و ارائه تصویری دقیقتری از روند بازار کاربرد دارد. SMMA مشابه EMA است، اما تاثیر اطلاعات و قیمتهای قدیمیتر را به مرور کم میکند و به یک خط صاف و کم نوسانتر میرسد.
میانگین متحرک وزنی (WMA)
میانگین متحرک وزنی (WMA) ارزش و وزن بیشتری به دادههای اخیر میدهد. یعنی اگر قیمت 20 روز را در نظر بگیریم، قیمت دیروز وزن بیشتری نسبت به پریروز دارد. این میانگین متحرک چندان کاربرد زیادی ندارد.
فرمول محاسبه WMA
قیمت × وزن آن (معمولا برابر با فاصله زمانی از آخرین داده است) / مجموع وزن ها
استفاده از مووینگ اوریج، تاثیر نوسانات کوتاهمدت قیمت را کاهش میدهد و کمک میکند که معاملهگر روند حقیقی قیمت را از نوسانات غیر مهم، تمایز دهد.
کاربردهای میانگین متحرک
میانگین متحرک کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارد، اما مهمترین کاربردهای آن شامل موارد زیر است:
- تشخیص جهت روند؛
- تشخیص خطوط حمایت و مقاومت.
البته این موارد همیشه صادق نیست و باید از اندیکاتورها و الگوهای دیگر نیز در کنار مووینگ اوریج کمک گرفت.
مزایای استفاده از میانگین متحرک
از مزایای اندیکاتور میانگین متحرک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- میانگین متحرک، تأثیر نوسانات کوتاهمدت را کاهش میدهد و تحلیلگران میتوانند تصویری بهتر و دقیقتری از روند کلی بازار داشته باشند.
- با استفاده از آن تحلیلگران جهت حرکت بازار را تشخیص میدهند. اگر مووینگ اوریج در حال افزایش باشد روند صعودی بوده و اگر کاهش پیدا کند، روند نزولی است.
- مووینگ اوریج برای تولید سیگنالهای خرید و فروش استفاده میشود. زمانی که میانگین متحرک کوچکتر از میانگین متحرک بزرگتر عبور کند، یعنی روند صعودی در حال شروع است.
بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش فارکس
معایب استفاده از میانگین متحرک
از معایب میانگین متحرک آن نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- چون از دادههای گذشته استفاده میکند، دارای تاخیر است که باعث میشود فرصتهای معاملاتی از دست برود.
- در بازارهای بدون روند و نوسان، کمتر کاربرد دارد.
- در برخی مواقع، ممکن است سیگنالهای اشتباه تولید کند که منجر به خطاهای در تصمیمگیری میشود.
استفاده از مووینگ اوریج به تنهایی برای تصمیمگیری کافی نیست.
اعداد طلایی موینگ اوریج
اگر اسکالپر هستید اعداد 20 و 50 برای شما بهتر است و چنانچه معاملهگر لانگ ترم هستید اعداد 100 و 200 کاربردیتر هستند. پس اعدادی طلایی میانگین متحرک 20، 50، 100 و 200 هستند.
آنچه در مقاله مووینگ اوریج چیست؟ خواندیم:
Moving Average یا اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتوری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و تشخیص روند است. این ابزار با هموار کردن نوسانات، الگوهای بلندمدت و روندهای مهم را مشخصمیکند. مووینگ اوریج به 4 نوع ساده، نمایی، صافشده و وزنی تقسیم میشود که هر کدام مزایا و کاربردهای خود را دارند.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
آیا میانگین متحرک برای اسکالپ مناسب است؟
بله. این اندیکاتور برای تمامی سبک های ترید مناسب است.
بهترین دوره زمانی برای مووینگ اوریج چیست؟
اعداد 10,20,50,100,200
بهترین پلتفرم برای مووینگ اوریج چیست؟
تریدینگ ویو همه انواع مووینگ اوریج را دارد. اما متاتریدر در این موارد دارای محدودیت است.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.
