کورولیشن چیست؟

کورولیشن یعنی این‌که دو جفت‌ارز با هم حرکت می‌کنند یا برعکس. مثلا وقتی یکی بالا می‌رود، دیگری هم اغلب بالا می‌رود «همبستگی مثبت»، یا وقتی یکی بالا می‌رود، دیگری پایین می‌آید «همبستگی منفی». این رابطه ثابت نیست و با زمان عوض می‌شود.

اهمیت کورولیشن

شناخت کورولیشن کمک می‌کند بفهمید اگر روی دو جفت‌ارز هم‌زمان معامله کنید، در واقع یک ریسک را دوبار باز نکرده‌اید یا با یک معامله، بخشی از ریسک معامله دیگر را پوشش داده‌اید.

جدول کورولیشن جفت ارز ها و کاربرد آن

کورولیشن را با عددی بین ۱− تا ۱+ می‌سنجند: نزدیک ۱+ یعنی حرکت هم‌جهت، نزدیک ۱− یعنی حرکت مخالف، و نزدیک ۰ یعنی ارتباط ضعیف. تریدرها از این اطلاعات برای مدیریت ریسک، تایید روند، هج و جلوگیری از باز کردن چند پوزیشن عملا شبیه به هم استفاده می‌کنند.

آموزش استفاده از جدول همبستگی

برای استفاده از جدول همبستگی در معاملات خود، ابتدا یک بازه زمانی مشخص مانند روزانه یا ۴ ساعته را انتخاب کنید. سپس عدد تلاقی دو دارایی مورد نظر خود را در جدول بیابید؛ اگر این عدد نزدیک به ۱+ بود، نشان‌دهنده حرکت هم‌جهت و هم‌زمان آن‌هاست.

پس از باز کردن پوزیشن‌های خرید هم‌زمان روی هر دو خودداری کنید تا ریسک خود را دو برابر نکرده باشید. در مقابل، اگر عدد نزدیک به ۱- بود، دارایی‌ها در جهت مخالف هم حرکت می‌کنند و می‌توانید از آن‌ها برای هج کردن یا تایید واگرایی‌ها استفاده کنید.

آیا در جدول کورولیشن دارایی هایی بجز جفت ارز ها وجود دارند؟

بازار فارکس به شدت تحت تاثیر بازارهای مالی دیگر مانند کالاها، شاخص‌های بورس جهانی و حتی ارزهای دیجیتال قرار دارد که در جدول زیر نمونه‌های کلیدی این همبستگی‌های بین‌بازاری آورده شده است.

چرا از جدول همبستگی یا کورولیشن استفاده می‌کنیم؟

جدول همبستگی کمک می‌کند ارتباط واقعی بین دارایی‌ها را بهتر ببینیم و تصمیم‌های معاملاتی را فقط بر اساس ظاهر نمودار نگیریم. با نگاه به جدول کورولیشن می‌شود فهمید کدام نمادها یک حرکت مشابه دارند، کدام‌ها می‌توانند اثر یکدیگر را خنثی کنند و کجا ممکن است یک تحلیل روی چند بازار هم‌زمان اثر داشته باشد.

• تشخیص رابطه بین نمادها؛ مشخص می‌کند کدام دارایی‌ها به هم نزدیک حرکت می‌کنند.
• جلوگیری از تکرار ریسک؛ مانع می‌شود چند معامله شبیه به هم باز شود.
• انتخاب بهتر برای پوشش موقعیت؛ در ساختن هج، کمک می‌کند نماد مناسب‌تر انتخاب شود.
• کمک به چیدمان سبد معاملاتی؛ ترکیب دارایی‌ها را متعادل‌تر می‌کند.
• دقیق‌تر شدن تحلیل؛ درک می‌کند یک حرکت در یک بازار، چه اثری روی بازار دیگر دارد.

عوامل موثر بر کورولیشن یا همبستگی

همبستگی بین دارایی‌ها همیشه یکسان نمی‌ماند و با تغییر شرایط بازار بالا و پایین می‌شود. بعضی وقت‌ها یک خبر مهم یا تغییر در سیاست پولی باعث می‌شود رابطه بین دو نماد قوی‌تر شود و گاهی هم همان رابطه ضعیف یا حتی برعکس شود. به همین دلیل، کورولیشن را باید وابسته به زمان، شرایط اقتصادی و فضای کلی بازار در نظر گرفت.

• سیاست‌های پولی: تغییر نرخ بهره و موضع بانک‌های مرکزی.
• داده‌های اقتصادی: مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی.
• فضای بازار: زمانی که بازار به سمت آرامش یا ترس می‌رود.
• تحولات سیاسی: انتخابات، تنش‌های بین‌المللی و تصمیم‌های دولتی.
• کالاهای پایه: قیمت نفت، طلا و سایر کالاهای اثرگذار.
• بازه زمانی بررسی: نتیجه در تایم‌فریم‌های مختلف می‌تواند فرق کند.
• رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ: ورود یا خروج پول از یک دارایی خاص.
• شرایط نقدینگی جهانی: میزان پول در جریان بازارهای مالی.

انواع همبستگی در جدول

ارتباط حرکتی میان دارایی‌ها بر اساس جهت و میزان وابستگی رفتاری آن‌ها به دسته‌های مشخصی تقسیم می‌شود. این دسته‌بندی به معامله‌گر نشان می‌دهد که نمودارهای مختلف تا چه حد رفتارهای مشابه، معکوس یا کاملا مستقل از یکدیگر نشان می‌دهند تا بر اساس آن چینش سبد خود را تنظیم کند.

همبستگی مستقیم: حرکت هم‌زمان و هم‌جهت دو دارایی در نمودارها،

همبستگی معکوس: حرکت دارایی‌ها در جهت کاملا مخالف یکدیگر.

همبستگی خنثی: نبود هیچ‌گونه رابطه حرکتی مشخص و رفتار کاملا مستقل دارایی‌ها نسبت به هم.

همبستگی متغیر: رابطه‌ای که تحت شرایط خاص بازار مدام تغییر جهت یا تغییر شدت می‌دهد.

محاسبه فرمول همبستگی به همراه ضریب

برای درک دقیق نحوه محاسبه همبستگی در بازارهای مالی، دو فرمول اصلی پیرسون (Pearson) و اسپیرمن (Spearman) به همراه ضریب مربوط به آن‌ها در ادامه به طور کامل توضیح داده شده‌اند:

کورولیشن پیرسون
فرمول همبستگی پیرسون رایج‌ترین روش برای سنجش رابطه خطی بین بازدهی دو دارایی است.

جمع (a-A)*(b-B)/جذر{مجذور(a-A) * مجذور(b-B)}

a,b: قیمت یا بازدهی دارایی‌های در یک روز یا تایم‌فریم مشخص.

A,B: میانگین قیمت یا بازدهی دارایی‌ها در کل دوره مورد بررسی.

صورت کسر: انحراف قیمت هر دارایی از میانگین خودش را در هر روز محاسبه کرده و در هم ضرب می‌کند؛ این بخش نشان می‌دهد که آیا دو دارایی هم‌زمان با هم از میانگین خود فاصله می‌گیرند یا خیر.

مخرج کسر: نوسانات و پراکندگی قیمتی هر دارایی را به طور جداگانه محاسبه می‌کند تا اثر مقیاس قیمت‌ها را خنثی کرده و خروجی را استاندارد کند.

ضریب پیرسون (R)

R=+1  (همبستگی مثبت کامل): هر دو دارایی کاملا هم‌جهت و با نسبت مستقیم حرکت می‌کنند.

R=-1  (همبستگی منفی کامل): دو دارایی کاملا در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند.

R=0 (عدم همبستگی): هیچ رابطه خطی بین حرکت دو دارایی وجود ندارد.

کورولیشن اسپیرمن
زمانی که رابطه بین دو دارایی مستقیم و هم‌جهت است اما رفتار خطی ندارند مثلا یکی با سرعت بیشتری نسبت به دیگری رشد می‌کند، یا داده‌ها دارای مقادیر نوسانات شدید ناگهانی دارند، از فرمول همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شود که بر پایه رتبه داده‌ها کار می‌کند.

{(جمع مجذور تفاضل‌ها * ۶)/ تعداد داده‌ها (مجذور تعداد داده‌ها – 1)} – ۱ = P

رتبه‌بندی داده‌ها: ابتدا قیمت‌های دارایی X را از کوچک به بزرگ مرتب کرده و به هر کدام یک رتبه (مثلا ۱، ۲، ۳ و…) می‌دهیم. همین کار را برای دارایی Y نیز به طور جداگانه انجام می‌دهیم.

محاسبه تفاضل: تفاضل بین رتبه دارایی X و رتبه دارایی Y را در هر روز مشخص به دست می‌آوریم.

مجذور تفاضل‌ها: تفاضل‌ها را به توان دو می‌رسانیم تا مقادیر منفی از بین بروند و سپس آن‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

تعداد داده‌ها: تعداد روزها یا دوره‌های مورد بررسی را در فرمول قرار می‌دهیم.

ضریب اسپیرمن (P)

این ضریب نیز مانند پیرسون بین 1− تا 1+ نوسان می‌کند با این تفاوت که به جای تغییرات عددی دقیق، هم‌سویی روند حرکت را می‌سنجد؛ بنابراین اگر با افزایش قیمت دارایی X، دارایی Y نیز همواره صعودی شود حتی با شدتی متفاوت، ضریب اسپیرمن به عدد 1+ نزدیک خواهد بود، حتی اگر ضریب پیرسون به دلیل غیرخطی بودن رابطه، عدد کمتری را نشان دهد.

آموزش کورولیشن طلا

تغییرات ارزش طلا صرفا بازتابی از عرضه و تقاضای فیزیکی نیست، بلکه مستقیما با انتظارات تورمی جهانی، نرخ‌های بهره واقعی و جریان سرمایه میان دارایی‌های ریسکی و بدون ریسک ارتباط دارد. معامله‌گران حرفه‌ای با رصد هم‌زمان بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا «که تضاد رفتاری شدید با طلا» و شاخص دلار، چرخش‌های قیمتی این فلز گران‌بها را پیش‌بینی کرده و از آن به عنوان یک پیش‌ران برای جهت‌دهی به معاملات خود استفاده می‌کنند.

همبستگی طلا با جفت ارزها

شناخت ارتباط میان طلا و جفت‌ارزهای اصلی به شما کمک می‌کند تا رفتار ارزهای کالایی و پناهگاه‌های امن را در پاسخ به نوسانات این فلز گران‌بها پیش‌بینی کنید:

• جفت‌ارز AUD/USD: استرالیا سومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان است و افزایش قیمت طلا، درآمد صادراتی و ارزش پول ملی این کشور را بالا می‌برد.
• جفت‌ارز NZD/USD: اقتصاد نیوزیلند به دلیل ارتباط تنگاتنگ تجاری با استرالیا و وابستگی به صادرات کالا، معمولاً هم‌راستا با صعود طلا تقویت می‌شود.
• جفت‌ارز USD/CHF: فرانک سوئیس مانند طلا یک دارایی امن است؛ هنگامی که تقاضا برای طلا بالا می‌رود، فرانک نیز تقویت شده و این جفت‌ارز به دلیل قرار گرفتن دلار در صورت کسر کاهش می‌یابد.
• جفت‌ارز USD/CAD: اگرچه کانادا بیشتر با نفت شناخته می‌شود، اما به عنوان یک صادرکننده فلزات گران‌بها، افزایش ارزش طلا به تقویت دلار کانادا و در نتیجه افت این جفت‌ارز کمک می‌کند.

کورولیشن نفت

نفت خام یکی از مهم‌ترین محرک‌های بین‌بازاری در فارکس است، چون قیمت آن روی اقتصاد کشورهای صادرکننده انرژی اثر می‌گذارد و از طریق درآمدهای صادراتی، تراز تجاری و انتظارات نرخ بهره، ارزش ارزهای مرتبط را جابه‌جا می‌کند. به همین دلیل وقتی نفت روندی پایدار می‌گیرد، می‌شود رد آن را در ارزهایی مثل دلار کانادا و کرون نروژ دید.

• USD/CAD: کانادا صادرکننده بزرگ نفت است؛ بالا رفتن نفت دلار کانادا را تقویت می‌کند و این جفت‌ارز را پایین می‌آورد.
• USD/NOK: نروژ هم از اقتصادهای وابسته به انرژی است؛ رشد قیمت نفت می‌تواند کرون نروژ را تقویت کند و باعث افت این جفت‌ارز شود.
• CAD/JPY: با رشد نفت، CAD قوی‌تر می‌شود و اگر فضای بازار هم به سمت ریسک‌پذیری برود، این جفت‌ارز تمایل به صعود دارد.
• NOK/JPY: افزایش نفت به نفع کرون نروژ است و در شرایط معمول بازار، این اثر می‌تواند باعث رشد این کراس‌ارز شود.
• AUD/CAD: در دوره‌هایی که نفت قوی است، CAD نسبت به AUD مزیت بیشتری می‌گیرد و این جفت‌ارز می‌تواند تحت فشار قرار بگیرد.

آیا ارز های دیجیتال هم همبستگی دارند؟

بازار ارزهای دیجیتال همبستگی داخلی بسیار شدیدی دارد که در آن بیت‌کوین به عنوان لیدر بازار، جهت کلی حرکت سایر رمزارزها را تعیین می‌کند. علاوه بر این همبستگی داخلی، بازار کریپتو در مقیاس بزرگ‌تر دارای همبستگی بین‌بازاری با دارایی‌های سنتی است؛ به طوری که در چرخه‌های تسهیل پولی و افزایش نقدینگی جهانی، حرکتی هم‌سو با شاخص‌های سهام فناوری نشان می‌دهد و در زمان سیاست‌های انقباضی و تقویت شاخص دلار، با کاهش قیمت مواجه می‌شود.

آموزش استفاده درست از جدول کورولیشن فارکس ایران ریبیت

جدول همبستگی در ایران ریبیت به‌طور اختصاصی برای تسهیل فرآیند تحلیل و بهبود معاملات تریدرهای ایرانی طراحی شده است؛ این ابزار هوشمند برای ساده‌سازی درک روابط میان نمادها، به جای استفاده از بازه پیچیده منفی ۱ تا مثبت ۱، از مقیاس ملموس‌تر درصد «بین مثبت ۱۰۰ تا منفی ۱۰۰ درصد» بهره می‌برد. علاوه بر این، در طراحی این جدول از سیستم بصری هوشمندی با ترکیب طیف رنگ‌های سبز و قرمز استفاده شده که با تغییر در میزان کم‌رنگی یا پررنگی، بلافاصله قدرت یا ضعف همبستگی را به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب، تریدرها می‌توانند تنها با یک نگاه اجمالی و سریع به جدول، میزان هم‌سویی یا تضاد حرکتی جفت‌ارزها را با وضوح بالا تشخیص داده و از آن برای مدیریت ریسک، جلوگیری از معاملات تکراری یا تأیید پوزیشن‌های خود استفاده کنند.

علاوه بر این، ایران ریبیت میزان هم‌سویی و هم‌پوشانی جفت‌ارزها را در سه تایم‌فریم کاربردی یک‌روزه، یک‌هفته و یک‌ماهه ارائه کرده و در کنار این جدول، از نمودارهای میله‌ای نیز برای نمایش بصری دقیق‌تر این همبستگی‌ها استفاده کرده است تا تریدرها بتوانند روند تغییرات ارتباط میان نمادها را با سرعت و وضوح بیشتری تحلیل کنند.