اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

محاسبه و تعیین باند بولینگر

استفاده از باند بولینگر نیازی به محاسبات دستی ندارد، زیرا اکثر پلتفرم‌های تحلیلی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو این ابزار را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. اما برای آگاهی بیشتر، در ادامه به نحوه محاسبه اندیکاتور باند بولینگر خواهیم پرداخت.

روش های محاسبه باند بولینگر عبارت اند از:

• محاسبه میانگین متحرک 20 روزه؛
• محاسبه انحراف معیار؛
• محاسبه خط های بالا و پایین.

در ادامه هر یک از این روش ها را بطور کامل توضیح خواهیم داد:

محاسبه میانگین متحرک 20 روزه

پایه اندیکاتور باند بولینگر، میانگین متحرک است. برای محاسبه دقیق آن، میانگین 20 نقطه قبلی بررسی می‌شود. با حرکت قیمت در نمودار، اعدادی که برای محاسبه این میانگین استفاده می‌شوند، تغییر می‌کنند. به همین دلیل، به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌شود.

محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی برای سنجش پراکندگی قیمت‌ها نسبت به خط میانگین است. برای محاسبه آن، ابتدا باید واریانس هر نقطه را در 20 روز گذشته محاسبه کنیم. سپس با محاسبه قدر مطلق واریانس، به انحراف معیار دست پیدا می‌کنیم.

محاسبه خط های بالا و پایین

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه + (۲ * انحراف معیار ۲۰ روزه) = باند بالایی

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه – (۲ * انحراف معیار ۲۰ روزه)= باند پایینی

اضافه کردن اندیکاتور باند بولینگر به چارت

برای اضافه کردن اندیکاتور باند بولینگر در نرم‌افزار متاتریدر، کافی است به قسمت “Insert” بروید و سپس روی “Indicators” کلیک کنید. در آخر، بر روی گزینه “Trend” کلیک نمایید. در منویی که باز می‌شود، اندیکاتور Bollinger Bands را انتخاب کنید.

بعد از کلیک روی اندیکاتور، یک صفحه باز می‌شود که مربوط به تنظیمات باند بولینگر است. این پنجره به شما اجازه می‌دهد مقادیر مورد نیاز را وارد کنید. می‌توانید رنگ اندیکاتور، دوره میانگین متحرک، میزان انحراف باند‌ها از میانگین متحرک، وضوح یا نوع خطوط باند‌ها را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه “OK”، این اندیکاتور به نمودار شما اضافه می‌شود.

اگر تغییرات را به صورت دستی اعمال کردید و می‌خواهید به حالت اولیه بازگردد، می‌توانید با کلیک روی گزینه “Reset” تنظیمات را به حالت پیش‌فرض برگردانید.

مزایا و معایب اندیکاتور باند بولینگر

درک مزایا و معایب یک اندیکاتور به طور قطع، باعث می‌شود که بتوانیم بهتر و صحیح‌تر از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنیم. به همین دلیل، در ادامه به بررسی بخشی از مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

مزایا اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

مزایا اندیکاتور باند بولینگر عبارتند از:

• داده‌های قابل اعتمادی برای تشخیص نوسانات قیمتی آینده به تحلیل‌گر ارائه می‌دهد؛
• با کمک این اندیکاتور می‌توان زمان پایان نوسانات قیمتی را نیز پیش‌بینی کرد؛
• استفاده از آن آسان است و می‌تواند به عنوان یک ابزار چندمنظوره به کار رود؛
• قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها را دارد که باعث افزایش قدرت تحلیل معامله‌گران می‌شود.

بعد از بررسی مزایا اندیکاتور باند بولینگر حال معایب این اندیکاتور را بررسی می کنیم:

معایب اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

معایب اندیکاتور باند بولینگر شامل موارد زیر می شود:

• باید این اندیکاتور را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد، زیرا به تنهایی نمی‌توان به داده‌های آن اکتفا کرد؛
• باندهای بولینگر بر اساس تحرکات اخیر بازار عمل می‌کنند و تا زمانی که تحرکات قیمتی در بازار وجود داشته باشد، سیگنالی ارسال نمی‌کنند؛
• نمی‌توان از این شاخص به عنوان یک معیار قطعی برای ثبات یا بی‌خطری روند بازار استفاده کرد.

بعد از بررسی معایب این اندیکاتور در ادامه با اجزای Bollinger Bands آشنا می‌شویم.

اندیکاتور باند بولینگر بر اساس قیمت در بازار تعیین می‌شود. نمی‌توان فقط از این اندیکاتور به تنهایی برای ورود به پوزیشن استفاده کرد، بلکه باید حتما با چند اندیکاتور و استراتژی‌های مختلف، ترکیب شود تا بتوانیم به نتایج قابل توجهی دست یابیم.

اجزا اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر از سه جزء تشکیل شده است و هر یک از این بخش‌ها برای ما یک معنا دارند که با ترکیب با استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر می‌توان از این سه بخش به خوبی استفاده کرد. این سه بخش اندیکاتور باند بولینگر شامل باند بالایی، باند میانی و باند پایینی می شوند.

انواع استراتژی های ورود در اندیکاتور باند بولینگر

راه‌های مختلفی برای گرفتن نقطه ورود در این اندیکاتور وجود دارد که با استفاده صحیح از آن‌ها می‌توانید احتمال برد خود را بیشتر کنید. در اینجا، به صورت جامع به توضیح هر یک از این روش‌های معاملاتی خواهیم پرداخت. انواع الگوهای باند بولینگر عبارتند از:

• الگو کف W در باند بولینگر؛
• الگو سقف M در باند بولینگر؛

در ادامه هر یک از الگوها و نحوه تشخیص آن ها را بررسی می کنیم:

الگو کف W در باند بولینگر

الگوی کف W زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به یک سطح مهم و همچنین به خط پایینی باند بولینگر رسیده است. در این الگو، قیمت دو کف را ثبت می‌کند که کف دوم از کف اول بالاتر قرار می‌گیرد و به شکلی شبیه به حرف W است. می‌توانیم در کف‌هایی پایانی از این الگو استفاده کنیم.

نحوه تشخیص الگو W

برای تشخیص الگو W باید به چند نکته مهم توجه کنید که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

1. یک کف قیمتی در بازار شکل گرفته و معمولاً این کف قیمتی زیر باند پایینی بولینگر قرار می‌گیرد که برای ما بهترین نوع سیگنال را ایجاد می‌کند.
2. یک جهش قیمتی به سمت خط میانی اندیکاتور باند بولینگر رخ می‌دهد.
3. سپس قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کرده و یک کف جدید شکل می‌گیرد. این کف جدید باید حتماً بالاتر از باند پایینی بولینگر باشد، که تشکیل کف دوم بالاتر از باند پایینی نشانه قدرت خریداران در بازار است.
4. با افزایش قیمت در کف دوم، یک الگوی W شکل به وجود می‌آید که تایید برای شروع یک روند صعودی است و احتمالاً قیمت اولین مقاومت بازار را شکسته و به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

افزایش قابل توجه قیمت بعد از الگو W و شکست آخرین سقف مقاومتی اتفاق افتاده است.

الگو سقف M در باند بولینگر

این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اندازه کافی رشد کرده و نیاز به استراحت یا اصلاح دارد. این استراحت در سقف قیمتی به شکل حرف M نمایش داده می‌شود. اگر با الگوهای تحلیلی آشنا باشید، مثل الگو سقف دوقلو است، به طوری که از دو سقف تشکیل شده است.

نحوه تشخیص الگو M

تشخیص الگو M به رعایت چند قانون مشخص نیاز دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:

1. در یک روند صعودی، قیمت در بالای باند بولینگر قرار می‌گیرد که این ایده‌آل‌ترین سیگنال برای ورود به بازار است.
2. قیمت در یک نزول به سمت خط وسط باند بولینگر حرکت می‌کند.
3. قیمت دوباره افزایش می‌یابد و حتی به نزدیکی سقف قبلی می‌رسد که الگویی به شکل حرف M تشکیل می‌دهد. اما نمی‌تواند از خط بالایی باند بولینگر عبور کند که این نشانه قدرت فروشنده‌ها در بازار است.

بعد از تشکیل الگو M فشار فروش در بازار کاملا مشهود است.