اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

حسین حیدری
بدون نظر

5/5 – (3 امتیاز)

اندیکاتورها در فارکس می‌توانند به ما کمک کنند تا تاییدهای بیشتری برای تشخیص ساختار بازار داشته باشیم. اندیکاتور باند بولینگر یکی از این ابزارها است که می‌تواند در مواقعی که بازار به صورت روندی است، نتایج بهتری به ما ارائه دهد. این اندیکاتور مانند یک کانال عمل می‌کند که بر اساس دو خط میانگین متحرک ایجاد می‌شود. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر اندیکاتور باند بولینگر خواهیم پرداخت.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر که در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد، از ترکیب چند خط میانگین متحرک تشکیل شده است. با استفاده از Bollinger Bands می‌توان با بخش‌های مختلف بازار آشنا شد. میانگین‌های متحرکی که در این اندیکاتور به کار رفته‌اند، می‌توانند روند کلی بازار را نشان دهند. نوسانات قیمت زمانی که بازار در یک ساختار رونددار مشخص در حال حرکت است، به کمک دو خط بالایی و پایینی میانگین متحرک نمایش داده می‌شود. در نهایت، معامله‌گران می‌توانند با توجه به ساختار قیمت و نوسانات آن، از وضعیت بازار آگاه شوند.

برای تشخیص محدوده‌های اشباع خرید و فروش نیز از اندیکاتور باند بولینگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به خط بالایی این اندیکاتور می‌رسد، نشانه‌ای از اشباع خرید است و هنگامی که قیمت به خط پایینی می‌رسد، نشان‌دهنده اشباع فروش خواهد بود. بیش از 80 درصد مواقع، قیمت بین این دو خط نوسان می‌کند و شکست خطوط بالایی و پایینی به تنهایی نمی‌تواند سیگنال خرید و فروش قطعی ارائه دهد. براای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتورهای نوسان گیر مقاله بهترین اندیکاتور فارکس برای نوسان گیری را مطالعه کنید.

توجه داشته باشید که تعداد زیادی از معامله‌گران بازار فارکس به دلیل بی‌توجهی به هزینه‌های معاملات خود، متحمل ضرر می‌شوند. اگرچه به راحتی قابل پیشگیری و حتی روشی برای درآمدزایی است. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محاسبه و تعیین باند بولینگر

استفاده از باند بولینگر نیازی به محاسبات دستی ندارد، زیرا اکثر پلتفرم‌های تحلیلی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو این ابزار را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. اما برای آگاهی بیشتر، در ادامه به نحوه محاسبه اندیکاتور باند بولینگر خواهیم پرداخت.

روش های محاسبه باند بولینگر عبارت اند از:

محاسبه میانگین متحرک 20 روزه؛
محاسبه انحراف معیار؛
محاسبه خط های بالا و پایین.

در ادامه هر یک از این روش ها را بطور کامل توضیح خواهیم داد:

محاسبه میانگین متحرک 20 روزه

پایه اندیکاتور باند بولینگر، میانگین متحرک است. برای محاسبه دقیق آن، میانگین 20 نقطه قبلی بررسی می‌شود. با حرکت قیمت در نمودار، اعدادی که برای محاسبه این میانگین استفاده می‌شوند، تغییر می‌کنند. به همین دلیل، به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌شود.

محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی برای سنجش پراکندگی قیمت‌ها نسبت به خط میانگین است. برای محاسبه آن، ابتدا باید واریانس هر نقطه را در 20 روز گذشته محاسبه کنیم. سپس با محاسبه قدر مطلق واریانس، به انحراف معیار دست پیدا می‌کنیم.

محاسبه خط های بالا و پایین

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه + (۲ * انحراف معیار ۲۰ روزه) = باند بالایی

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه – (۲ * انحراف معیار ۲۰ روزه)= باند پایینی

اضافه کردن اندیکاتور باند بولینگر به چارت

برای اضافه کردن اندیکاتور باند بولینگر در نرم‌افزار متاتریدر، کافی است به قسمت “Insert” بروید و سپس روی “Indicators” کلیک کنید. در آخر، بر روی گزینه “Trend” کلیک نمایید. در منویی که باز می‌شود، اندیکاتور Bollinger Bands را انتخاب کنید.

بعد از کلیک روی اندیکاتور، یک صفحه باز می‌شود که مربوط به تنظیمات باند بولینگر است. این پنجره به شما اجازه می‌دهد مقادیر مورد نیاز را وارد کنید. می‌توانید رنگ اندیکاتور، دوره میانگین متحرک، میزان انحراف باند‌ها از میانگین متحرک، وضوح یا نوع خطوط باند‌ها را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه “OK”، این اندیکاتور به نمودار شما اضافه می‌شود.

انتخاب باند. — مشخصاتمورد نیاز باند بولینگر را وارد کنید.

اگر تغییرات را به صورت دستی اعمال کردید و می‌خواهید به حالت اولیه بازگردد، می‌توانید با کلیک روی گزینه “Reset” تنظیمات را به حالت پیش‌فرض برگردانید.

مزایا و معایب اندیکاتور باند بولینگر

درک مزایا و معایب یک اندیکاتور به طور قطع، باعث می‌شود که بتوانیم بهتر و صحیح‌تر از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنیم. به همین دلیل، در ادامه به بررسی بخشی از مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

مزایا اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

مزایا اندیکاتور باند بولینگر عبارتند از:

داده‌های قابل اعتمادی برای تشخیص نوسانات قیمتی آینده به تحلیل‌گر ارائه می‌دهد؛
با کمک این اندیکاتور می‌توان زمان پایان نوسانات قیمتی را نیز پیش‌بینی کرد؛
استفاده از آن آسان است و می‌تواند به عنوان یک ابزار چندمنظوره به کار رود؛
قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها را دارد که باعث افزایش قدرت تحلیل معامله‌گران می‌شود.

بعد از بررسی مزایا اندیکاتور باند بولینگر حال معایب این اندیکاتور را بررسی می کنیم:

معایب اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

معایب اندیکاتور باند بولینگر شامل موارد زیر می شود:

باید این اندیکاتور را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد، زیرا به تنهایی نمی‌توان به داده‌های آن اکتفا کرد؛
باندهای بولینگر بر اساس تحرکات اخیر بازار عمل می‌کنند و تا زمانی که تحرکات قیمتی در بازار وجود داشته باشد، سیگنالی ارسال نمی‌کنند؛
نمی‌توان از این شاخص به عنوان یک معیار قطعی برای ثبات یا بی‌خطری روند بازار استفاده کرد.

بعد از بررسی معایب این اندیکاتور در ادامه با اجزای Bollinger Bands آشنا می‌شویم.

اندیکاتور باند بولینگر بر اساس قیمت در بازار تعیین می‌شود. نمی‌توان فقط از این اندیکاتور به تنهایی برای ورود به پوزیشن استفاده کرد، بلکه باید حتما با چند اندیکاتور و استراتژی‌های مختلف، ترکیب شود تا بتوانیم به نتایج قابل توجهی دست یابیم.

اجزا اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر از سه جزء تشکیل شده است و هر یک از این بخش‌ها برای ما یک معنا دارند که با ترکیب با استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر می‌توان از این سه بخش به خوبی استفاده کرد. این سه بخش اندیکاتور باند بولینگر شامل باند بالایی، باند میانی و باند پایینی می شوند.

انواع استراتژی های ورود در اندیکاتور باند بولینگر

راه‌های مختلفی برای گرفتن نقطه ورود در این اندیکاتور وجود دارد که با استفاده صحیح از آن‌ها می‌توانید احتمال برد خود را بیشتر کنید. در اینجا، به صورت جامع به توضیح هر یک از این روش‌های معاملاتی خواهیم پرداخت. انواع الگوهای باند بولینگر عبارتند از:

الگو کف W در باند بولینگر؛
الگو سقف M در باند بولینگر؛

در ادامه هر یک از الگوها و نحوه تشخیص آن ها را بررسی می کنیم:

الگو کف W در باند بولینگر

الگوی کف W زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به یک سطح مهم و همچنین به خط پایینی باند بولینگر رسیده است. در این الگو، قیمت دو کف را ثبت می‌کند که کف دوم از کف اول بالاتر قرار می‌گیرد و به شکلی شبیه به حرف W است. می‌توانیم در کف‌هایی پایانی از این الگو استفاده کنیم.

نحوه تشخیص الگو W

برای تشخیص الگو W باید به چند نکته مهم توجه کنید که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

یک کف قیمتی در بازار شکل گرفته و معمولاً این کف قیمتی زیر باند پایینی بولینگر قرار می‌گیرد که برای ما بهترین نوع سیگنال را ایجاد می‌کند.
یک جهش قیمتی به سمت خط میانی اندیکاتور باند بولینگر رخ می‌دهد.
سپس قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کرده و یک کف جدید شکل می‌گیرد. این کف جدید باید حتماً بالاتر از باند پایینی بولینگر باشد، که تشکیل کف دوم بالاتر از باند پایینی نشانه قدرت خریداران در بازار است.
با افزایش قیمت در کف دوم، یک الگوی W شکل به وجود می‌آید که تایید برای شروع یک روند صعودی است و احتمالاً قیمت اولین مقاومت بازار را شکسته و به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

نحوه تشخیص الگو W — دقت داشته باشید الگوی W در ابتدا یک روند صعودی فریبنده دارد.

افزایش قابل توجه قیمت بعد از الگو W و شکست آخرین سقف مقاومتی اتفاق افتاده است.

الگو سقف M در باند بولینگر

این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اندازه کافی رشد کرده و نیاز به استراحت یا اصلاح دارد. این استراحت در سقف قیمتی به شکل حرف M نمایش داده می‌شود. اگر با الگوهای تحلیلی آشنا باشید، مثل الگو سقف دوقلو است، به طوری که از دو سقف تشکیل شده است.

نحوه تشخیص الگو M

تشخیص الگو M به رعایت چند قانون مشخص نیاز دارد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:

در یک روند صعودی، قیمت در بالای باند بولینگر قرار می‌گیرد که این ایده‌آل‌ترین سیگنال برای ورود به بازار است.
قیمت در یک نزول به سمت خط وسط باند بولینگر حرکت می‌کند.
قیمت دوباره افزایش می‌یابد و حتی به نزدیکی سقف قبلی می‌رسد که الگویی به شکل حرف M تشکیل می‌دهد. اما نمی‌تواند از خط بالایی باند بولینگر عبور کند که این نشانه قدرت فروشنده‌ها در بازار است.

نحوه تشخیص الگو M — برای تشخیص الگو M به این نکته توجه داشته باشید که این الگو از دو سقف تشکیل شده است.

بعد از تشکیل الگو M فشار فروش در بازار کاملا مشهود است.

فشردگی بولینگر

هنگامی که باندهای بالایی و پایینی بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، باید حواسمان باشد که احتمالا روند ما شکسته خواهد شد و منتظر شکست این ناحیه باشیم. این اتفاق ممکن است به دو صورت زیر رخ دهد:

اگر قیمت از سمت باند بالایی خارج شود و آن را بشکند، احتمالاً با یک روند صعودی روبرو هستیم.
اگر قیمت از سمت باند پایینی خارج شود و آن را بشکند، احتمالاً با یک روند نزولی روبرو هستیم.

فشردگی بولینگر — فشردگی باند بولینگر درواقع رنج و راکد شدن بازار را نشان می‌دهد.

می‌بینم که پس از فشردگی در باند بولینگر، یک کندل قیمتی از باند بالایی خارج شده و یک جهش قیمتی مناسب را به همراه داشته است. حتما باید کندلی که باعث شکست این سطح فشردگی می‌شود، با تایید باشد و یک کندل با بدنه بزرگ، نه کندل با شدو بزرگ. اگر کندل با شدو اتفاق بیافتد، نمی‌توان گفت که سطح ما شکسته شده است و احتمالاً تغییر روندی را نداریم.

ترکیب بولینگر با سایر اندیکاتور ها

با ترکیب مناسب اندیکاتورها، یک تریدر می‌تواند به بازدهی خوبی در بازار دست یابد. این ترکیب باعث می‌شود میزان خطاها و اشتباهات در معامله‌گری کاهش یابد و ریسک ورود به پوزیشن‌ها کمتر شود. اندیکاتور باند بولینگر بر اساس قیمت تعیین می‌شود و با ترکیب آن با اندیکاتورهای حجمی، می‌توان نگاه بهتری به بازار داشت. بدون شک، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال 100 درصدی برای ما فراهم کند، اما با ترکیب این اندیکاتورها، می‌توانیم ریسک ورود به پوزیشن‌ها را کنترل کنیم. به عنوان مثال، می‌توانید باند بولینگر را با اندیکاتورهای شاخص قدرت نسبی (RSI) یا شاخص متوسط‌های متحرک (MACD) ترکیب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای ترید مقاله انواع الگو های ترید را مطالعه کنید.

آنچه درباره اندیکاتور باند بولینگر خواندیم:

فهمیدیم که اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ میلادی ساخته شده است. این اندیکاتور از سه بخش باند بالایی، باند میانی و باند پایینی تشکیل شده و هرکدام کارایی خود را دارند. برای استفاده بهتر از این اندیکاتور، می‌توانیم از اندیکاتورهای دیگر مانند RSI و MACD نیز استفاده کنیم. همچنین، با ترکیب باند بولینگر با الگوهای پرایس اکشن مانند الگوهای M و W می‌توانیم به تحلیل دقیق‌تری از بازار بپردازیم. این الگوها را به صورت جامع و تصویری در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند.