5/5 – (3 امتیاز)

بک تست در بازار فارکس

شما به عنوان یک معامله‌گر، اگر استراتژی خاصی طراحی کرده‌اید، یا اندیکاتوری دارید که می‌خواهید عملکرد آن را بررسی کنید یا اینکه یک اکسپرت معاملاتی را می‌خواهید تست کنید، نیاز به بک تست گیری دارید. بک تست کمک می‌کند تا مثلاً نتیجه عملکرد ابزار معاملاتی خود را در 20 سال گذشته بازار را ظرف چند دقیقه متوجه شوید. هرچند که نمی‌توان 100% به نتیجه بک تست اعتماد کرد و موفقیت در گذشته تضمین عملکرد صحیح در آینده نیست، اما بک تست کمک می‌کند تا دید باز تری نسبت به ابزار معاملاتی خود پیدا کنید و بهتر بتوانید تصمیم بگیرید که چه تغییراتی باید در آن ایجاد کرد.

چگونه بک تست بگیریم؟

برای گرفتن بک تست ابتدا باید بدانید که در کدام پلتفرم می‌خواهید این کار را انجام دهید، مثلاً در متاتریدر، هم با استفاده خود پلتفرم و هم برخی از اکسپرت های ویژه می‌توان بک تست گرفت. ما در ادامه روش بک تست گیری در هر پلتفرم معاملاتی را توضیح خواهیم داد.

آموزش بک تست گیری از اکسپرت

اگر پلتفرم شما متاتریدر 4 است برای بک تست گرفتن باید از بخش Strategy tester استفاده کنید، این بخش ویژه بک تستی است که می‌خواهید از یک اکسپرت نصب شده در متاتریدر 4 یا 5 خود بگیرید. برای این کار وارد تب view شوید و روی strategy tester کلیک کنید تا صفحه‌ای که در زیر متاتریدر می‌بینید مانند عکس زیر باز شود. در اینجا باید یکی یکی تنظیمات مربوط به تستی که می‌خواهید بگیرید را وارد کنید:

بک تست با متاتریدر — گرفتن بک تست از طریق متاتریدر

Expert: مربوط به بخشی است که باید در آن نوع اکسپرتی که نصب کرده‌اید و باید تست بگیرید را انتخاب کنید
Symbol: در اینجا باید نماد معاملاتی که می‌خواهید تست شما روی آن گرفته شود را انتخاب کنید
H1: تایم فریم را نشان می‌دهد
Date: تاریخی که می‌خواهید شروع و پایان بک تست شما در آن انجام شود.

فیلدهای بعدی هم که مشخصاً شامل دپوزیت (واریز)، اهرم و مدل بک تست گیری است که بر اساس نیاز خود باید آن را تنظیم کنید. دقت داشته باشید که بک تست گیری در متاتریدر 4 و 5 برای اکسپرت به همین صورت است.

آموزش گرفتن بک تست در متاتریدر 4

در متاتریدر 4 شما با روشی که در بخش «بک تست گیری از اکسپرت» گفته شد، می‌توانید ربات‌های معاملاتی خود را تست کنید. پس از انجام بک تست، نتیجه آن به صورت عکس زیر به شما نمایش داده خواهد شد که می‌توانید به راحتی کلیه جزییات مد نظرتان را در آن مشاهده کنید و اگر نیاز به تغییر در بخشی از اکسپرت خود دارید، از طریق این جدول متوجه مشکلات ربات معامله‌گرتان بشوید.

تنظیمات اکسپرت بک تست در متاتریدر 4 — تنظیمات بک تست در متاتریدر 4

اما اگر تستی که می‌خواهید انجام بدهید از اکسپرت نیست و خودتان می‌خواهید به صورت دستی از ترکیب چند اندیکاتور یا استراتژی معاملاتی تست بگیرید. نیاز دارید که نرم‌افزارهای مخصوصی را نصب نمایید که بازار را پاک می‌کند و تاریخ مشخصی در گذشته را به شما نشان می‌دهد، سپس مانند حالت عادی می‌توانید نرم‌افزار را اجرا کنید و خودتان درون آن نرم‌افزار معاملات انجام دهید تا ببینید که طبق حرکت بازار در گذشته، نتیجه استراتژی شما چگونه خواهد بود. برای انجام این کار می‌توانید از اکسپرت های زیر استفاده کنید:

اکسپرت Soft4FX Forex Simulator؛
Strategy-tester؛
soft4fx؛

برای آموزش بک تست گرفتن از ربات فارکس می‌توانید به مقاله ربات فارکس چیست؟ مراجعه کنید.

آموزش گرفتن بک تست در متاتریدر 5

راه گرفتن بک تست در متاتریدر 5 نیز دقیقاً شبیه به متاتریدر 4 است، به این شکل که شما از همان بخش view وارد Strategy Tester می‌شوید و بخش تست استراتژی را باز کنید.

طبق توضیحاتی که در بالا گفته شد، آیتم‌ها را مشخص کنید تا بک تست شما گرفته شود.

فرق بک تست و فوروارد تست

همان‌طور که گفته شد بک تست برای تست استراتژی بر اساس داده‌های قدیمی است، اما فوروارد تست روشی است که استراتژی را بر اساس داده‌های حال حاضر بازار می‌سنجند. فرق بک تست و فوروارد تست در همین مسئله است، به همین دلیل بسیاری از متخصصان فارکس اعتقاد دارند که نتایج فوروارد تست بسیار قابل اعتمادتر از نتایج بک تست است.

آموزش گرفتن بک تست در تریدینگ ویو

در وب سایت آنلاین تریدینگ ویو به دو روش می‌توانید بک تست بگیرید. برای این کار از گزینه Reply استفاده کنید. چارت را تا بخشی که می‌خواهید به گذشته بازار ببرید، سپس گزینه Play را بزنید تا چارت از منطقه‌ای که خواسته‌اید شروع به حرکت کند و تست‌تان را از گذشته بازار بگیرید.

روش دوم برای تست گرفتن استراتژی در تریدینگ ویو این است که اگر استراتژی شما به صورت اسکریپت یا کد در آمده است و آن را وارد سایت کرده‌اید، می‌توانید از گزینه Strategy Tester که در منوی پایین قرار گرفته است استفاده کنید. برای آموزش بک تست گرفتن در تریدینگ ویو مقاله اندیکاتور بک تست در تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

البته استفاده از این دو روش وابسته به آن است که اکانت پولی تریدینگ ویو را تهیه کرده باشید. برای مشاهده اسپرد در این پلتفرم توصیه می‌کنیم مقاله نمایش اسپرد در تردینگ ویو را مطالعه کنید.

مزایا و معایب بک تست

به طور کلی، بک تست گرفتن از استراتژی مفید است، اما نمی‌توان اعتبار بسیار بالایی را برای آن در نظر گرفت. به صورت کلی بک تست دارای مزایایی از جمله موارد زیر است:

پیدا کردن اشکالات
ارائه جزییات دقیق از سود و ضررهای احتمالی استراتژی
بهینه‌سازی استراتژی
سرعت بالا تست
پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت

دقت داشته باشید، بسیاری از اکسپرت و اندیکاتورها طوری طراحی شده‌اند که در بک تست‌ها موفق باشند، اما زمانی که آن‌ها را در بازار زنده اجرا می‌کنیم متوجه اختلاف بالای عملکردی خواهیم شد.

بک تست به کاربران کمک می‌کند تا بتوانند در مدت زمان کوتاهی، وضعیت عملکرد ربات معاملاتی، اندیکاتور یا استراتژی که طراحی کرده‌اند را به دست بیاورند. بک تست برای آن است که شما نقاط ضعف و قدرت ابزار معاملاتی خود را کشف کرده و بتوانید آن را بهبود ببخشید.

آموزش گرفتن بک تست در jforex

Jforex یک پلتفرم برای معاملات الگوریتمی است که بر اساس زبان java طراحی شده است. اگر بخواهید بک تست با jforex را انجام دهیم، باید از تب بالا وارد گزینه view شوید و روی History Tester کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود.

سپس با وارد کردن اکسپرت خود به این پلتفرم، می‌توانید تنظیماتی که برای تست استراتژی لازم دارید را وارد کرده تا در نهایت بک تست را آغاز کنید.

بازکردن (1): پنجره فایل را باز می‌کند که به شما امکان می‌دهد، استراتژی‌های جدیدی اضافه کنید.
ویرایش (2): استراتژی را در ویرایشگر استراتژی باز می‌کند (فقط زمانی در دسترس است که فایل منبع java در دسترس باشد).
حالت بصری (3): در صورت فعال بودن، شبیه‌سازی در حین آزمایش روی نمودار ترسیم می‌شود.
بهینه‌سازی (3): در صورتی که استراتژی از پارامترهای متغیر استفاده کند، امکان اجرای چندین آزمایش را می‌دهد.
نمایش پیام‌ها (3): در صورت فعال بودن پیام‌ها را نشان می‌دهد.
حساب (4): امکان تعریف تنظیمات حساب (صاحب صاحبان سهام، ارز حساب و غیره) را فراهم می‌کند.
ابزار (5): داده‌های تاریخی فقط برای ابزارهای انتخابی بارگذاری می‌شوند (ابزار آزمایشی در مرحله بعدی انتخاب می‌شوند).
دوره نمونه (6): انتخاب دوره نمونه.
بازه زمانی (7): انتخاب بازه زمانی برای دوره نمونه.
تیک و شمع (1 دقیقه، 1 ساعت یا 1 روز) موجود است.
پیشنهاد/درخواست (در صورت انتخاب دوره شمع).
فیلترها و روش‌های درون‌یابی (برای کندل‌ها) را علامت بزنید.
تنظیمات سفارشی (8): تنظیمات اضافی سفارشی‌سازی.
دکمه شروع (9): با کلیک بر روی دکمه شروع، فرآیند آزمایش آغاز می‌شود و کادر گفتگوی Define Parameters باز می‌شود. اگر استراتژی در حالت ویژوال آزمایش شود، عملکردهای پخش اضافی برای مکث و کاهش سرعت تست در دسترس هستند.

با تکمیل این تنظیمات روی گزینه ok کلیک کنید تا بک تست گیری شما آغاز شود.

آموزش گرفتن بک تست در Ctrader

سی تریدر نیز یکی دیگر از پلتفرم‌های محبوب برای معامله در فارکس است که امکان بک تست گیری را به کاربران خود می‌دهد. برای این کار شما باید یک cBot داشته باشید که معادل همان اکسپرت های متاتریدر است. سپس روی گزینه backtesting کلیک کنید. برای تنظیم نحوه عملکرد بک تست، روی نماد تنظیمات واقع در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید. cTrader باید منوی زیر را باز کند.

سپس تنظیمات مورد نیاز خود مانند تایم فریم، تاریخ شروع و پایان، اسپرد، بالانس، کمیسیون معاملات و… را که در Bot شما وجود دارد وارد کنید و دکمه ok را بزنید تا بک تست گیری شما شروع شود.

در پایان مانند عکس بالا یک گراف اولیه از وضعیت بک تست به شما ارائه کند.

بهترین روش بک تست گرفتن

بهترین روش برای بک تست گرفتن روشی است که مراحل آن برای معامله‌گران ساده و قابل اجرا باشد، تا بتوانند به‌راحتی استراتژی‌های خود را آزمایش کنند. پلتفرم TradingView یکی از بهترین گزینه‌ها برای این کار است، زیرا امکانات متنوعی برای تحلیل و بک تست ارائه می‌دهد. با این حال، استفاده از این قابلیت‌ها در تریدینگ ویو مستلزم پرداخت هزینه است.

اگر تمایل به پرداخت هزینه ندارید، می‌توانید از وب‌سایت‌های مشابه، مانند GoCharting، استفاده کنید. این سایت امکاناتی مشابه تریدینگ ویو ارائه می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد بک تست‌های خود را به‌صورت رایگان انجام دهید. به این ترتیب، بدون صرف هزینه زیاد می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را تست کنید.

آنچه در مقاله بک تست فارکس خواندیم

همان‌طور که در مقاله بک تست گیری در فارکس خواندیم، زمانی که شما یک استراتژی دارید یا یک اکسپرت معاملاتی ایجاد کرده‌اید، نیاز هست که در طی زمان‌های طولانی آن را تست کنید تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص شود. برای این کار بهترین راه‌حل بک تست گیری است.

هرچند که بک تست نمی‌تواند به صورت کاملاً دقیق باشد، اما به شما کمک می‌کند تا ایرادات و اشکالاتی که سیستم‌تان دارد را کشف کنید. دقت داشته باشید که هیچ‌گاه 100% روی بک تست تکیه نکنید و برای مدتی استراتژی و ربات خود را با یک حساب دمو روی بازار لایو تست کنید یا اصطلاحاً فوروارد تست بگیرید تا نتایج واقعیان مشخص شود.