wingo markets banner
Skip to content
ایران ریبیت
Logo
نهاد های مالی
  • بروکرهای فارکس
  • صرافی ها
  • کارگزاری‌های بورس
  • پراپ‌فرم‌ها
  • پلتفرم‌های طلا
بهترین ها
  • بهترین بروکر ها
  • بهترین صرافی ها
  • بهترین پراپ ها
ابزارها
قیمت لحظه‌ای
  • نمادهای فارکس
  • طلا و ارز

محاسبه ریسک معامله بر اساس پیپ یا دلار

سارا فتحی نویسنده: سارا فتحی | شهریور ۱۶, ۱۴۰۵ ساعت ۰۹:۲۴
0

تعیین میزان ریسک فقط به این معنا نیست که بدانیم در هر معامله چند دلار حاضر به ضرر هستیم. برای اجرای درست این تصمیم، باید مقدار ریسک دلاری را با فاصله، حد ضرر و حجم معامله هماهنگ کنیم.
فاصله حد ضرر معمولاً بر اساس ساختار بازار و شرایط معامله تعیین می‌شود، در حالی که بودجه ریسک از قبل مشخص است. بنابراین، با دانستن این دو می‌توان ارزش هر پیپ و حجم مناسب معامله را محاسبه کرد.
در ادامه کامل توضیح می دهیم که محاسبه ریسک معامله بر اساس پیپ یا دلار چگونه انجام می‌شود:

محاسبه ریسک معامله بر اساس پیپ یا دلار

خلاصه مقاله در یک دقیقه
برای محاسبه حجم معامله ابتدا مقدار ریسک قابل‌قبول را به دلار مشخص می‌کنیم. سپس فاصله نقطه ورود تا حد ضرر را به پیپ به دست می‌آوریم. با دانستن ارزش هر پیپ در حجم یک لات، می‌توان Position Size را طوری محاسبه کرد که در صورت رسیدن قیمت به Stop Loss، زیان تقریبی از Risk Budget تعیین‌شده بیشتر نشود.

قدم اول: ریسک معامله را به دلار تبدیل کنید

فرض کنیم موجودی حساب ما ۱۰,۰۰۰ دلار است و ما برای این مثال آموزشی تصمیم گرفته‌ایم حداکثر ۱ درصد از حساب را در یک معامله در معرض زیان قرار دهیم.

بنابراین:

ریسک دلاری = موجودی مبنا × درصد ریسک
۱۰,۰۰۰ × ۰.۰۱ = ۱۰۰ دلار

پس Risk Budget این معامله ۱۰۰ دلار است.

عدد ۱ درصد در اینجا فقط برای مثال انتخاب شده است و قانون ثابت یا مناسب برای همه تریدرها نیست. درصد ریسک باید بر اساس سیستم معاملاتی، افت سرمایه قابل‌تحمل و شرایط فرد تعیین شود.

قدم دوم: حد ضرر را بر اساس تحلیل مشخص کنید

یکی از اشتباهات رایج این است که تریدر ابتدا تصمیم می‌گیرد که می‌خواهد فقط ۲۰ پیپ حد ضرر داشته باشد و بعد سعی می‌کند نمودار را با این تصمیم هماهنگ کند. اما روش منطقی برعکس است و باید ابتدا باید مشخص شود در چه نقطه‌ای تحلیل معامله دیگر معتبر نیست. فاصله این نقطه تا Entry همان Stop Distance است.

فرض کنید فاصله ورود تا حد ضرر در معامله EURUSD برابر ۲۵ پیپ شده است.

قدم سوم: ارزش هر پیپ را مشخص کنید

مقدار سود و زیان یک پیپ به حجم معامله و مشخصات جفت‌ارز بستگی دارد. در یک مثال ساده، اگر حساب بر پایه دلار باشد و یک لات استاندارد EURUSD معامله شود، ارزش هر پیپ معمولاً حدود ۱۰ دلار است. اما این عدد برای تمام جفت‌ارزها و تمام ارزهای پایه حساب ثابت نیست. به همین دلیل بهتر است Pip Value را با ماشین حساب یا مشخصات دقیق معامله بررسی کنید.

قدم چهارم: حجم معامله را محاسبه کنید

فرمول ساده Position Size به شکل زیر است:

حجم معامله = ریسک دلاری ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر پیپ در یک لات)

در مثال ما:

  • ریسک دلاری = ۱۰۰ دلار
  • فاصله Stop = ۲۵ پیپ
  • ارزش هر پیپ در یک لات = ۱۰ دلار

بنابراین:

۱۰۰ ÷ (۲۵ × ۱۰) = ۰.۴ لات

پس با فرض‌های این مثال، حجم تقریبی معامله ۰.۴ لات خواهد بود. اگر قیمت حدود ۲۵ پیپ برخلاف جهت معامله حرکت کند و Stop طبق برنامه اجرا شود:

۲۵ × ۱۰ × ۰.۴ = ۱۰۰ دلار

این همان Risk Budget اولیه است.

چرا اول حجم را انتخاب نمی‌کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ابتدا می‌گویند: من همیشه با ۰.۵ لات معامله می‌کنم. این روش باعث می‌شود مقدار ریسک هر معامله با تغییر فاصله Stop عوض شود.

فرض کنید یک بار Stop شما ۲۰ پیپ و بار دیگر ۶۰ پیپ است. اگر حجم در هر دو معامله یکسان باشد، ریسک دلاری معامله دوم سه برابر اول خواهد شد. به همین دلیل حجم معامله باید نتیجه محاسبه ریسک باشد، نه عددی که از قبل و بدون توجه به Stop انتخاب شده است.

با توجه به حداقل گام حجم در بروکر، ممکن است مجبور شوید این عدد را مثلاً به ۰.۱۲ لات کاهش دهید. در این حالت ریسک واقعی کمی کمتر از ۵۰ دلار می‌شود.

محاسبه ریسک طلا

در XAUUSD باید با دقت بیشتری کار کرد، زیرا Contract Specification ممکن است بین بروکرها متفاوت باشد. برای مثال فرض کنیم بروکر مشخص کرده است: ۱ لات XAUUSD برابر ۱۰۰ اونس طلا است.

مثال دوم
فرض کنید حساب شما ۵۰۰۰ دلار است و برای این مثال Risk Budget را ۵۰ دلار در نظر گرفته‌اید. Stop Loss برابر ۴۰ پیپ است و Pip Value در یک لات برای شرایط مثال ۱۰ دلار در نظر گرفته می‌شود.
حجم معامله:

۱۰۰ ÷ (۲۵ × ۱۰) = ۰.۴ لات

در این حالت حرکت ۱ دلاری قیمت در حجم یک لات حدود ۱۰۰ دلار تغییر ارزش ایجاد می‌کند. در حجم ۰.۰۱ لات، همان حرکت ۱ دلاری حدود ۱ دلار تغییر ایجاد خواهد کرد. حالا اگر Risk Budget ما ۱۰ دلار باشد و Stop فاصله ۱۰ دلاری داشته باشد:

۱۰ دلار ریسک ÷ ۱۰ دلار حرکت = حداکثر ۱ دلار تغییر ارزش به ازای هر ۱ دلار حرکت قیمت.

در فرض قراردادی بالا، این مقدار تقریباً معادل ۰.۰۱ لات است. اما قبل از استفاده عملی از این محاسبه باید حتماً Contract Size، Tick Size و Tick Value نماد XAUUSD را در بروکر خود بررسی کنید.

هزینه‌هایی که محاسبه ساده در نظر نمی‌گیرد.

محاسبه Position Size یک عدد تقریبی برای Risk-to-Stop به ما می‌دهد. اما نتیجه واقعی می‌تواند تحت تأثیر Spread، Commission و Slippage قرار بگیرد. به‌خصوص در زمان انتشار اخبار یا کاهش نقدشوندگی، قیمت اجرای Stop ممکن است دقیقاً همان قیمت ثبت‌شده نباشد. بنابراین بهتر است هنگام طراحی سیستم مدیریت ریسک برای این هزینه‌ها نیز حاشیه در نظر گرفته شود.

ابزارهای محاسبه ریسک

بعد از اینکه منطق محاسبه را یاد گرفتیم، استفاده از ابزارها کار را سریع‌تر می‌کند. ماشین‌حساب لات ایران ریبیت می‌تواند برای محاسبه حجم مناسب استفاده شود و ماشین حساب سود و ضرر نیز در بررسی ارزش حرکت قیمت کاربرد دارد. مزیت یادگیری فرمول دستی این است که کاربر می‌داند ابزار دقیقاً چه چیزی را محاسبه می‌کند و در صورت مشاهده عدد غیرعادی سریع‌تر متوجه اشتباه می‌شود.

تمرین
فرض کنید:
موجودی حساب شما ۸۰۰۰ دلار
و تصمیم گرفته‌اید در هر معامله حداکثر ۰.۵٪ از سرمایه را در معرض ریسک قرار دهید
در یک معامله روی EURUSD
نقطه ورود 1.1650
حد ضرر 1.1610
ارزش هر پیپ در ۱ لات ۱۰ دلار
حالا Risk Budget، فاصله Entry تا Stop Loss، حجم مناسب معامله و ریسک نهایی را محاسبه کنید.
اگر بروکر فقط حجم‌هایی با گام ۰.۰۱ لات قبول کند، حجم نهایی را نیز مشخص کنید.
فرمول: حجم معامله = ریسک دلاری ÷ (فاصله حد ضرر × ارزش هر پیپ در یک لات)

💡چالش: همین محاسبه را برای یک معامله فرضی روی XAUUSD با مشخصات قراردادی بروکر خود انجام دهید و قبل از محاسبه، Contract Size و Tick Value نماد را بررسی کنید.

آنچه در این درس آموختید

برای محاسبه ریسک معامله ابتدا Risk Budget را به دلار مشخص می‌کنیم، سپس فاصله Entry تا Stop Loss را اندازه می‌گیریم و با دانستن Pip Value، حجم مناسب معامله را به دست می‌آوریم. این روش باعث می‌شود حجم معامله تابع ریسک باشد، نه برعکس.

اما هنوز یک سؤال باقی است. در مثال‌های این درس فرض کردیم Stop Loss از قبل مشخص است. فاصله مناسب Stop را چگونه با میزان نوسان واقعی بازار هماهنگ کنیم؟در درس بعد ATR و انحراف معیار را برای همین هدف بررسی می‌کنیم.

 

هیچ پلتفرمی بی‌نقص نیست. ما در ایران‌ریبیت صرفاً آنها را معرفی می‌کنیم. مسئولیت انتخاب، ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌ها با شماست و ایران‌ریبیت در قبال آن مسئولیتی ندارد.

سارا فتحی سارا فتحی

سارا فتحی از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را در حوزه بازارهای مالی و تولید محتوا آغاز کرده است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی است و در این مدت با بررسی و معامله در بازارهایی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و طلا، تجربه عملی در این حوزه‌ها به‌دست آورده است. فتحی با ترکیب دانش زبانی و تجربه بازار، در زمینه تولید و ترجمه محتوای تخصصی مالی فعالیت می‌کند. تریدینگ ویو : سارا فتحی

سوالات پر تکرار شما

به نوع جفت‌ارز و حجم معامله بستگی دارد؛ در ۱ لات استاندارد اغلب جفت‌ارزها هر پیپ حدود ۱۰ دلار است.

بله، فقط واحد حرکت قیمت متفاوت است اما منطق محاسبه ریسک کاملاً مشابه است.

تنها در صورتی که معامله در سود است و برای کاهش ریسک باشد؛ جابه‌جایی برای افزایش ریسک اشتباه است.

دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
هنوز کسی نظری نداده! شما می‌توانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت می‌کند. اولین نفر باشید که نظر می‌دهید
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
ثبت نام / ورود
کد ارسال شده به شماره را وارد نمایید کد ارسال شده به آدرس را وارد نمایید
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود