اسیلاتور چیست و چه انواعی دارد؟

خلاصه در یک دقیقه
به صورت خلاصه اسیلاتور به معنای نوسانگر است. اسیلاتور ابزاری است که در محدوده مشخص (معمولا بین 0 تا 100) نوسان می‌کند و وضعیت قیمت را برای معامله‌گر به نمایش در می‌آورد. با استفاده از اسیلاتورها می‌توان اشباع خرید و فروش را تشخیص داد، قدرت و مومنتوم روند را تعیین کرد و در نهایت واگرایی‌های مهم بازار را شناسایی کرد. RSI ،Stochastic و MFI از مهم‌ترین اسیلاتورها هستند.

اسیلاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور (Oscillator) در لغت به معنی نوسانگر است. همان‌طور که از نامش پیداست، این ابزار در یک محدوده مشخص (معمولاً بین ۰ تا ۱۰۰) بالا و پایین می‌رود و وضعیت بازار را نشان می‌دهد. اسیلاتورها مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اطلاعات خام بازار یعنی قیمت را دریافت می‌کنند و با انجام محاسبات ریاضی، نتیجه را به‌صورت یک شاخص روی نمودار نمایش می‌دهند.

ایده اصلی پشت اسیلاتورها این است که قیمت‌ها همیشه با یک سرعت ثابت حرکت نمی‌کنند. در روندهای صعودی و نزولی، قدرت و شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) به مرور تغییر می‌کند. اسیلاتور این تغییرات را اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گر نشان می‌دهد که آیا روند فعلی هنوز قدرت کافی دارد یا در حال ضعیف شدن است.

به طور مثال
زمانی که مقدار اسیلاتور به محدوده‌های بالایی، مانند ۸۰، می‌رسد، بسیاری از تحلیلگران این وضعیت را اشباع خرید (Overbought) می‌دانند. این یعنی قیمت در مدت کوتاهی رشد زیادی داشته و احتمال کاهش قدرت خریداران یا حتی تغییر روند و آغاز یک اصلاح نزولی افزایش یافته است. در مقابل، اگر مقدار اسیلاتور به محدوده‌های پایینی، مانند ۲۰، برسد، بازار وارد اشباع فروش (Oversold) شده است. در این شرایط، فشار فروش ممکن است رو به کاهش باشد و احتمال بازگشت یا رشد قیمت بیشتر شود.

کاربرد اصلی اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها در ترید دارایی‌های با نوسان‌های بزرگ در طول زمان مثل ترید ارز دیجیتال کاربرد دارند. ارزهای دیجیتال بخاطر ماهیت پرنوسان خود یکی از بهترین دارایی‌ها برای تحلیل بوسیله اسیلاتورها هستند.
بصورت کلی اسیلاتور برای تشخیص روند و قدرت روند و شناسایی نقاط برگشت بسیار کاربردی است اما باید توجه داشت که به تنهایی نمی‌تواند یک تحلیل کامل از بازار ارائه دهد و باید با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
اسیلاتور علاوه بر ارز دیجیتال در بازار بورس و سهام نیز کاربرد دارد. بازار بورس شاید به اندازه ارزهای دیجیتال نوسان نداشته باشد اما در محدوده‌هایی قیمت در این بازارها در یک روند رنج بالا و پایین می‌شود که می‌توان بوسیله اسیلاتورها این نوسانات را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

مزایای کاربردی اسیلاتور

اسیلاتور مخصوصا در بازار ارز دیجیتال یکی از ابزارهای بسیار کاربردی است که تقریبا پای ثابت تمام تحلیل‌ها است. مهم‌ترین دلیل این قضیه هم توانایی اسیلاتورها در شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط بازگشت روند است. اسیلاتور با یک نمایش بصری ساده به تحلیل‌گر تکنیکال نشان می‌دهد که قدرت خریداران یا فروشندگان چقدر است و روند صعودی یا نزولی با چه شتاب و مومنتومی در حال پیش رفتن است.

مزیت مهم بعدی اسیلاتور قابلیت ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال است که باعث می‌شود در اکثر استراتژی‌ها حضور داشته باشد چراکه در کنار ابزارهای دیگر یک دید واضح از روند قیمت ارائه می‌دهد. همچنین اسیلاتور ابزاری است که در موقعیت‌های بسیار متنوعی کاربرد دارد به این معنی که هم یک تریدر اسکالپر در بازار فارکس می‌تواند ازش استفاده بکند و هم یک تریدر با دید بلندمدت روزانه می‌تواند از این ابزار استفاده بکند.

1. تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش: مهم‌ترین مزیت اسیلاتورها، شناسایی محدوده‌هایی است که احتمال بازگشت یا اصلاح قیمت در آن‌ها بیشتر است.
2. سنجش قدرت و مومنتوم روند: اسیلاتورها علاوه بر نمایش جهت حرکت، قدرت و شتاب روند را نیز نشان می‌دهند و به معامله‌گر کمک می‌کنند تشخیص دهد روند فعلی تا چه اندازه معتبر است.
3. شناسایی واگرایی‌ها: بسیاری از اسیلاتورها مانند RSI و MACD می‌توانند واگرایی بین قیمت و اندیکاتور را نمایش دهند؛ سیگنالی که گاهی از احتمال تغییر روند خبر می‌دهد.
4. قابلیت ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: اسیلاتورها به‌تنهایی استفاده نمی‌شوند و در کنار ابزارهایی مانند میانگین متحرک، خطوط حمایت و مقاومت یا الگوهای قیمتی، دقت تحلیل را افزایش می‌دهند.
5. کاربرد در تمام سبک‌های معاملاتی: از اسیلاتورها می‌توان در معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکالپ و معاملات روزانه گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت استفاده کرد.
6. نمایش ساده و قابل‌فهم: خروجی بصری اسیلاتورها باعث می‌شود تحلیل‌گر بتواند وضعیت بازار را سریع‌تر و راحت‌تر ارزیابی کند.

معایب استفاده از اسیلاتور

درکنار مزیت‌های زیادی که اسیلاتورها دارند معایبی نیز دارند که مهم‌ترین آن، عدم ارائه سیگنال درست در وضعیت آشفته بازار یا حرکات و نوسانات ناگهانی است. منطق اسیلاتور برپایه طی یک روند از کف تا سقف است و سپس دوباره از سقف تا کف و تکرار همین الگو است؛ وقتی قیمت ناگهانی جهشی می‌کند اسیلاتور سیگنال اشتباهی می‌دهد.
همچنین اسیلاتورها شدیدا به نویز قیمتی در بازار حساس هستند و می‌توانند نوسانات تصادفی قیمت را به اشتباه سیگنالی برای خرید یا فروش نشان دهند که تریدرهای حرفه‌ای با تنظیمات درست از این مورد پیشگیری می‌کنند.
عیب بعدی اسیلاتور داشتن تاخیر ذاتی است. اسیلاتور به دیتای قیمتی گذشته متکی است و دارای یک تاخیر ذاتی است که باعث می‌شود براساس دیتای قیمت بروز واکنش نشان ندهد البته امکان کاهش این تاخیر با تنظیمات درست وجود دارد اما امکان صفر کردن آن وجود ندارد.

1. احتمال تولید سیگنال اشتباه در بازارهای پرنوسان: در زمان انتشار اخبار مهم یا حرکات ناگهانی قیمت، اسیلاتورها ممکن است سیگنال‌های نادرست صادر کنند.
2. حساسیت به نویز بازار: نوسانات کوتاه‌مدت و تصادفی قیمت می‌توانند باعث ایجاد سیگنال‌های خرید یا فروش کاذب شوند.
3. تاخیر در ارائه سیگنال: از آنجا که اسیلاتورها بر اساس داده‌های گذشته قیمت محاسبه می‌شوند، همیشه با مقداری تأخیر نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند.
4. کارایی کمتر در روندهای بسیار قدرتمند: در روندهای صعودی یا نزولی قوی، اسیلاتور ممکن است برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند و سیگنال بازگشت زودهنگام ارائه دهد.
5. نیاز به تأیید با ابزارهای دیگر: تصمیم‌گیری صرف بر اساس اسیلاتورها می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد؛ بهتر است سیگنال‌های آن‌ها با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال تأیید شوند.
6. نیاز به تنظیمات مناسب: عملکرد اسیلاتورها به تنظیمات آن‌ها وابسته است و انتخاب دوره زمانی نامناسب می‌تواند دقت سیگنال‌ها را کاهش دهد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

اندیکاتورها و اسیلاتورها هردو از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال هستند اما تفاوت‌هایی نیز با بکدیگر دارند. اندیکاتور در لغت به معنی شاخص یا نشانگر است و در حقیقت اندیکاتور یک تابع ریاضی مشخص است که با اعمال یک سری روابط ریاضی روی تاریخچه قیمت و حجم معاملات و دیتاهای ورودی دیگر، یک سری دیتای خروجی که برای تحلیل نمودار مفید هستند را به تریدر ارائه می‌کند.

در جدول زیر مهم‌ترین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را مطالعه کنید:

معرفی مهم ترین انواع اسیلاتورها

حال که با مفهوم اسیلاتور و نحوه کارش آشنا شده‌ایم به سراغ شناخت مهم‌ترین انواع اسیلاتور می‌رویم تا هرکدام از آن‌ها را کامل بررسی کنیم. برخلاف اندیکاتورها که تعداد زیادی دارند اسیلاتورهایی که در عمل استفاده می‌شوند تعداد انگشت شماری هستند که بررسی و شناخت آنها را راحت‌تر می‌کند.
اسیلاتورها براساس نحوه عملکرد به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

1. اسیلاتورهای مرکزی : اسیلاتورهای مرکزی حول یک نقطه یا خط در نمودار نوسان می‌کنند. اسیلاتور MACD از این نوع اسیلاتورها است. در این اسیلاتورها نحوه تشخیص قدرت روند با میزان فاصله شاخص اسیلاتور از خط مرکزی است.
2. اسیلاتورهای نواری(باندی) : اسیلاتورهای نواری بین دو باند بالا و پایین نوسان می‌کنند که معمولا باند پایینی با مقدار صفر به معنی بیشترین فشار فروش و باند بالایی با مقدار 100 به معنی بیشترین فشار خرید تعریف می‌شود. از مهم ترین اسیلاتورهای نواری، اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI، اسیلاتور استوکاستیک، اسیلاتور MFI را می‌توان نام برد.

در ادامه مهم‌ترین و محبوب‌ترین اسیلاتورها را بصورت کامل بررسی می‌کنیم.

1. اسیلاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی برای تشخیص روند و مومنتوم است که براساس محاسبه میانگین متحرک در بازه‌های زمانی مختلف، تشکیل دو خط را می‌دهد.

1. خط مکدی که اختلاف میانگین متحرک کوتاه مدت(معمولا 12 روزه) و میانگین متحرک بلندمدت(معمولا 26 روزه) است.
2. خط سیگنال که همان میانگین متحرک مکدی است.

سیگنال‌های خرید و فروش معمولا براساس نقاط تقاطع این خطوط تشخیص داده می‌شوند. این اسیلاتور از جمله شاخص‌های پیشرو است که می‌توان از آن برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد.

نکته مهم
از نظر فنی MACD هم یک اندیکاتور است و هم در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ زیرا در یک پنجره جداگانه نمایش داده می‌شود و قدرت و مومنتوم روند را اندازه‌گیری می‌کند. به همین دلیل معمولاً آن را در دسته اسیلاتورهای روندی (Trend Oscillator) قرار می‌دهند.

2. اسیلاتور شاخص قدرت نسبی RSI

اسیلاتور RSI در دسته‌بندی اسیلاتورهای نواری یا دارای باند، قرار می‌گیرد. این اسیلاتور یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده در بازار فارکس است و تقریبا در تمام استراتژی‌ها و تحلیل کاربرد دارد. شاخص RSI در بین مقادیر 0 تا 100 نوسان می‌کند. این شاخص سرعت و قدرت تغییرات قیمت را محاسبه می‌کند و نشان می‌دهد که دارایی موردنظر در شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید قرار دارد یا خیر.
مقدار 100 این شاخص به معنی اشباع کامل خرید است و احتمال بسیار قوی برای کاهش قیمت است و مقدار صفر این شاخص نیز به معنی اشباع کامل فروش است. مقدار 50 حد وسط و خنثی این شاخص است و معمولا مقادیر بالای 70 و زیر 30 نقاط حساسی هستند که تریدرهای حرفه‌ای تحت نظر می‌گیرند.

منظور از اشباع خرید، معامله یک دارایی بیشتر از ارزش ذاتی خود است که معمولا بخاطر هیجانات تریدرها و فومو اتفاق می‌افتد. در این نواحی معمولا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد تا قیمت دارایی به ارزش ذاتی خود نزدیک شود.
همچنین منظور از اشباع فروش نیز، معامله دارایی کمتر از قیمت ذاتی آن است که معمولا بخاطر اخبار یا هیجانات است.

3. اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

نحوه کار اسیلاتور استوکاستیک به این صورت است که آخرین قیمت را با نسبت به محدوده قیمتی معینی در گذشته اندازه‌گیری می‌کند. این اسیلاتور روی میزان سرعت تغییر قیمت و مومنتوم تمرکز دارد. این اسیلاتور از دو خط K و D تشکیل شده است که این دو خط بین محدوده صفر تا صد نوسان می‌کنند.
سیگنال‌گیری از اسیلاتور استوکاستیک تقریبا شبیه به اسیلاتور RSI است هروقت این دو خط به محدوده صفر نزدیک شوند به اشباع فروش نزدیک می‌شویم و مقادیر نزدیک به محدوده صد، محدوده‌های اشباع خرید هستند. همچنین تقاطع این دو خط نیز دارای سیگنال‌های مشخصی دارد که بسته به محدوده‌ای که در آن هستند متفاوت است.

4. اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

این اسیلاتور نیز بر مبنای انحراف قیمت از قیمت متوسط عمل می‌کند. اسیلاتور CCI همواره حول محدوده خط صفر نوسان می‌کند. نحوه تشخیص سیگنال‌های این اسیلاتور هم به این صورت است که مقادیر بالاتر از 100 معمولا به‌عنوان اشباع خرید و مقادیر کمتر از منفی 100، به‌عنوان اشباع فروش تشخیص داده می‌شوند.

5. اسیلاتور گردش پول (MFI)

اسیلاتور شاخص گردش پول برخلاف اسیلاتورهای قبلی فقط روی قیمت و تاریخچه‌اش متمرکز نیست. در این اسیلاتور علاوه بر تغییرات قیمت، میزان حجم معاملات نیز به محاسبات این شاخص افزوده شده‌است که باعث می‌شود دید واقعی‌تری از بازار و شرایط آن به تریدر بدهد. بررسی تغییرات قیمت به تنهایی بدون درنظر گرفتن حجم معاملات احتمال خطا و تاثیرپذیری از نویزها بازار و نوسانات ناگهانی را افزایش می‌دهد در حالیکه افزودن پارامتر حجم معاملات باعث می‌شود تاثیرات قیمت‌های نویزی که حجم چندانی ندارند خنثی شود.
اسیلاتور MFI نیز بین دو مقدار صفر و صد نوسان می‌کند و مانند اسیلاتورهای قبلی محدوده های نزدیک به صد مناطق اشباع خرید و محدوده‌های نزدیک به صفر اشباع فروش هستند.

چطور از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

اسیلاتورها ابزارهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند و در اکثر بازارهای مالی مخصوصا ترید فارکس و ارز دیجیتال کاربردهای زیادی دارند. اما باید توجه داشت که یک اسیلاتور به تنهایی نمی‌تواند یک ابزار کامل برای تحلیل و ترید باشد.
اسیلاتورها باید در یک استراتژی ترید اصولی درکنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوها و موارد دیگر استفاده شوند تا بتوانند پتانسیل واقعی خود را نشان دهند. بنابراین قبل از استفاده از اسیلاتور نیاز است که یک استراتژی مناسب برای خود طراحی بکنید که یکی از اجزای آن، استفاده از اسیلاتور مناسب است.

در ادامه نکات کلی و مفیدی در همین راستا ذکر شده که به شما کمک می‌کند استفاده حرفه‌ای تری از اسیلاتورها بکنید.

انتخاب اسیلاتور مناسب

اسیلاتوری که استفاده می‌کنید باید متناسب با استراتژی شما و در هماهنگی با دیگر اجزای استراتژی و ابزارهای مورد استفاده باشد. برخی اسیلاتورها برای اهداف خاصی استفاده می‌شوند یا سیگنال‌هایی ارائه می‌کنند که ممکن تداخلی با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال داشته باشد بنابراین انتخاب درست اسیلاتور مهم است.

آموزش اصولی سیگنال گیری از اسیلاتور

هر تریدری برای استفاده حرفه‌ای از ابزارهای تحلیلی باید درک مناسبی از نحوه کار آن ابزار داشته باشد. شما باید درک کاملی از مفهوم محدوده‌های شاخص‌های اسیلاتورها داشته باشید.

اشباع خرید یا فروش به معنی سیگنال قطعی نیست

باید توجه کنید که هر اشباع خرید یا فروشی به معنی تغییر جهت قیمت نیست و نباید صرفا براساس یک سیگنال اسیلاتور اقدام به ترید کنید. سیگنال‌های اسیلاتورها باید در کنار شرایط فاندامنتال و کلی بازار بررسی شوند.

استفاده از اسیلاتور برای تایید روند

یکی از بهترین استفاده‌ها از اسیلاتورها درتحلیل تکنیکال استفاده به‌عنوان ابزاری برای تایید روند است.اسیلاتور می‌‌تواند شدت و جهت روندها را مشخص کند و با اندکی تجربه و زیر نظر گرفتن بازار می‌تواند تاییده‌های خوبی از اسیلاتورها برای روندهای حاکم بر بازار گرفت.

شناسایی واگرایی‌ها با استفاده از اسیلاتورها

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اسیلاتورها شناسایی واگرایی‌ها است. اکثر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال امکان تشخیص واگرایی‌های قیمت را ندارند و تشخیص این واگرایی‌ها مخصوصا در بازار فارکس بسیار هم است. به دنبال واگرایی‌هایی بین قیمت و شاخص اسیلاتور باشید این واگرایی‌ها معمولا نشان‌دهنده تغییر قیمت در آینده هستند.

بهتر است از اندیکاتور استفاده کنیم یا اسیلاتور؟

واقعیت این است که هیچ جواب صریحی برای این سوال وجود ندارد. اندیکاتورها، اسیلاتورها، الگوهای نموداری و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌‌نوعی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و نمی‌توان یک ابزار را به دیگری ترجیح داد.
بهترین حالت استفاده از این ابزارها در ترکیب با یکدیگر است که بتوانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و در نهایت یک تحلیل خوب از بازار ارائه دهند. بنابراین سعی کنید همواره متکی به استفاده از یک اندیکاتور یا اسیلاتور خاص نباشید و بازار را از دید چند ابزار مختلف ببینید تا بتوانید تحلیل درست‌تری داشته باشید.

آنچه در این درس آموختیم

اسیلاتور یکی از ابزارهای بسیار کاربردی تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مختلفی مثل فارکس و ارز دیجیتال کاربردهای زیادی دارد. اسیلاتورها با تمرکز روی شدت و قدرت تغییرات قیمتی و مومنتوم قیمت نقش زیادی در تحلیل درست بازار دارند.
همچنین امکان تشخیص واگرایی‌ها بوسیله اسیلاتور وجود دارد. اما باید توجه داشت که این ابزار به تنهایی کامل نیست و باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

در دروس قبلی با اندیکاتور و انواع آن آشنا شدیم. در این درس نیز فهمیدیم اسیلاتور چیست و چه کاربردی دارد؛ اما در دروس بعدی، به صورت تخصصی اندیکاتورهای حجمی و روندی را بررسی خواهیم کرد و در نهایت وارد مبحث اصلی آکادمی ایران ریبیت یعنی آموزش پرایس اکشن خواهیم شد.