خلاصه در یک دقیقه
اندیکاتورهای روندنما برای تشخیص مسیر حرکت، نوساننماها (مثل RSI و مکدی) برای ردیابی سرعت و نقاط اشباع خرید و فروش، اندیکاتورهای حجم برای سنجش میزان ورود پول هوشمند و ابزارهای نوسانپذیری (مثل بولینگر باند و ATR) برای سنجش تلاطم بازار و تنظیم دقیق حد ضرر کاربرد دارند؛ اما از آنجایی که هیچ ابزاری به تنهایی کامل نیست، معاملهگران موفق همواره ترکیبی از این اندیکاتورهای مکمل را برای فیلتر کردن نوسانات کاذب و تصمیمگیری هوشمندانهتر به کار میگیرند.
انواع اصلی اندیکاتورها چیست؟
به صورت کلی اندیکاتورها را میتوان در 4 دسته بندی قرار داد:
- روندنما (Trend)
- نوساننما (Oscillator)
- نوسانپذیری (Volatility)
- حجم (Volume)
در تحلیل تکنیکال اندیکاتورهای زیادی برای بررسی نمودارها وجود دارد که هر کدام از آنها، دادهای از بازار را بررسی کرده و در نتیجه اطلاعاتی برای تصمیم گیری به کاربران ارائه میدهند. دانستن انواع دسته بندی اندیکاتورها باعث میشود بتوانید اطلاعات مختلف بازار را به صورت مجزا بررسی کنید و در نهایت برای خرید یا فروش تصمیم گیری کنید.
در ادامه با پرکاربردترین اندیکاتورها و دستهبندی آنها در بازار آشنا میشویم.
اندیکاتورهای روندنما (Trend)
این دسته از اندیکاتورها برای تشخیص روند بازار استفاده میشوند. با استفاده از اندیکاتورهای روندنما میتوان تشخیص داد که آیا قیمت در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد؟ آیا روند صعودی از دست رفته و روند نزولی جدید شکل گرفته است؟ و یا مارکت در حال رنج و درجا زدن است. از مووینگ اوریج به عنوان معروفترین اندیکاتور روندنما در میان معاملهگران یاد میشود.
1. میانگین متحرک (Moving Average)
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به صورت یک خط دنبالهدار بر روی نمودار قیمت نشان داده میشود. هدف مووینگ اوریج حذف نوسانات کاذب و مشاهده مارکت بدون نوسان و صاف برای دیدن جهت اصلی بازار است. همچنین کراس یا قطع کردن مووینگ اوریج و نمودار قیمت نیز برای برخی معاملهگران سیگنال ورود و معاملاتی تلقی میشود. یعنی کندل قیمتی، بالا یا پایین خط مووینگ اوریج بسته شود و خط توسط قیمت قطع شود. این روش یکی از بهترین روشهای ورود به معامله محسوب میشود.
- تشخیص جهت روند: شناسایی مسیر کلی بازار (وقتی قیمت بالای خط است روند صعودی و وقتی زیر خط است نزولی است).
- حمایت و مقاومت پویا: عمل کردن خط به عنوان یک حمایت و مقاومت که قیمت با برخورد به آن دوباره پرتاب میشود.
- صادر کردن سیگنال خرید و فروش: ایجاد موقعیت معامله هنگام تقاطع دو خط میانگین متحرک با یکدیگر.
2. ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
ایچیموکو یک اندیکاتور روند نما و ژاپنی است که به تنهایی میتواند تمام نیازهای یک تریدر را برطرف کند. هدف ایچیموکو این است که در یک نگاه، بازار را به معاملهگران نشان دهد. برخی معاملهگران به دلیل کامل و جامع بودن اندیکاتور ایچیموکو، آن را به عنوان سبک معاملاتی خود انتخاب کردهاند و تنها با استفاده از آن، اقدام به خرید و فروش در مارکت میکنند. ایچیموکو از 5 جزء تشکیل شده که هر کدام اطلاعاتی را در اختیار معاملهگران قرار میدهند:
- تنکانسن: میانگین بالاترین و پایینترین قیمت در ۹ روز گذشته؛
- کیجونسن: میانگین بالاترین و پایینترین قیمت در ۲۶ روز گذشته؛
- سنکو اسپن آ: قیمت بسته شدن 26 روز قبل؛
- سنکو اسپن ب: میانگین دو خط تنکانسن و کیجونسن؛
- ابر کومو: فضای خالی بین خط سنکو اسپن آ و ب.
3. مکدی (MACD)
مکدی یا Moving Average Convergence Divergence به دلیل کاربرد بالای خود، میتواند در دو دسته اندیکاتورهای نوسان نما و روند نما قرار گیرد. مکدی با هدف سنجش همزمان روند و میزان قدرت آن طراحی شده است. ساختار مکدی متشکل شده از دو خط متقاطع (خط اصلی و خط سیگنال) و میلهها (هیستوگرام مکدی) است که قدرت بازار را نشان میدهد.
در مکدی هر زمان که خط سیگنال، خط اصلی را قطع کند سیگنال خرید و فروش صادر میشود. ترکیب این سیگنال صادر شده با هیستوگرام مکدی که روند و قدرت بازار را به ما نشان میدهد میتواند یک استراتژی معاملاتی مناسب باشد. معاملهگران زیادی از ترکیب اندیکاتور MACD و RSI برای استراتژی خود استفاده میکنند.
- سنجش شتاب بازار: نشان دادن اینکه قیمت چقدر قدرت دارد.
- سیگنال تقاطع خطوط: صادر کردن سیگنال خرید (وقتی خط اصلی خط سیگنال را رو به بالا قطع کند) یا سیگنال فروش (وقتی رو به پایین قطع کند).
- پیش بینی چرخش بازار (واگرایی): پیشبینی برگشت قیمت زمانی که رفتار میلههای مکدی با رفتار نمودار اصلی قیمت همخوانی ندارد.
اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillators)
اوسیلاتورها در یک بازه مشخص مانند الاکلنگ نوسان میکنند. نوسان این دسته از اندیکاتورها در یک بازه 0 تا 100 اشباع خرید و فروش (زیادهروی در خرید و فروش) را نشان میدهد. از معروفترین اوسیلاتورها میتوانیم به Stochastic و RSI اشاره کنیم.
1. آر اس آی (RSI)
اندیکاتور آر اس آی یا Relative Strength Index با هدف مشخص کردن میزان قدرت درونی قیمت و شناسایی معاملهگران هیجانی معرفی شد. RSI به صورت یک خط نوسانی در یک بازه عددی (0 تا 100) به نوسان در میآید که برای معاملات بازگشتی استفاده میشود.
اگر خط RSI از مرز 70 عبور کند یعنی قیمت بیش از حد گران شده و برای فروش موقعیت مناسبی وجود دارد. اگر RSI از مرز 30 عبور کند، بدین معنا است که قیمت به شدت ارزان شده و برای خرید موقعیت مناسبی برای معاملهگران وجود دارد. آر اس آی یکی از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در بازارهای مالی محسوب میشود.
- تشخیص قیمتهای افراطی: شناسایی مناطق «اشباع خرید» (بالای ۷۰: قیمت گران شده و خطر ریزش دارد) و «اشباع فروش» (زیر ۳۰: قیمت ارزان شده و شانس صعود دارد).
- شناسایی نقطه عطف بازار: پیدا کردن بهترین قیمتها برای ورود یا خروج از معامله بر اساس آرام شدن هیجانات خریداران و فروشندگان.
- تایید قدرت روند: شکستن خط وسط (عدد ۵۰) به سمت بالا نشاندهنده دستبرتر خریداران و به سمت پایین نشاندهنده قدرت فروشندگان است.
تجربه معاملاتی من
من از اندیکاتور آر اس آی برای بررسی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده میکنم. ترکیب آر اس آی با پرایس اکشن موجب شده روند معاملاتی بهتری تجربه کنم و سیگنالهای فیک و قدرتمند را از یکدیگر جدا کنم. برای نمونه تنها زمانی معاملات بازگشتی انجام میدهم که آر اس آی در منطقه اشباع خرید و فروش قرار داشته باشد.
2. استوکاستیک (Stochastic)
دیگر اندیکاتور نوسان نما که مورد توجه معاملهگران بازارهای مالی قرار گرفته، استوکاستیک است. استوکاستیک از دو خط اصلی و سیگنال تشکیل شده که در بازه 0 تا 100 نوسان میکنند. تقاطع این دو خط برای معاملهگران سیگنال خرید و فروش صادر میکند.
در استوکاستیک دو بازه 20 و 80 وجود دارد که بالاتر از بازه 80 منطقه اشباع خرید و پایینتر از بازه 20 منطقه اشباع فروش محسوب میشود. ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و یک اندیکاتور روند نما، میتواند استراتژی مناسبی برای معاملات باشد.
اندیکاتورهای حجم (Volume)
اندیکاتورهای حجم به ما میگویند که در هر کندل چه مقدار حجم معاملات انجام شده است. با استفاده از این دسته از اندیکاتورها میتوان پی برد که یک حرکت صعودی، با حجم معاملات بالا آغاز شده و یا صرفا یک موج کوچک از بازار است. در این دسته بیشترین کاربرد را اندیکاتور Volume و OBV برای معاملهگران دارد.
1. حجم معاملات (Volume)
اندیکاتور ولیوم پرطرفدارترین اندیکاتورهای حجمی بازار است. این اندیکاتور با میلههای عمودی سبز و قرمز، میزان معاملاتی که در یک بازه زمانی خاص انجام شده است را نشان میدهد. این اندیکاتور میتواند کاربردهای زیادی برای معاملهگران داشته باشد؛ برای نمونه شما با این اندیکاتور میتوانید تشخیص دهید یک حرکت صعودی، همراه با ورود پول بزرگ به مارکت بوده است یا تنها یک حرکت فیک در مارکت محسوب میشود. این دانش به شما کمک میکند حرکات اصلی بازار را از حرکات فیک و کاذب تشخیص دهید و در دام آن گرفتار نشوید.
- تایید یا رد اصالت حرکت قیمت: اگر قیمت بالا برود و حجم هم زیاد شود، صعود واقعی است؛ اما اگر قیمت بالا برود و حجم کم شود، صعود فیک است.
- شناسایی ورود پول سنگین: تشخیص زمانهایی که بازیگران بزرگ بازار در حال خرید یا فروشهای میلیاردی هستند.
- تایید شکست سطوح: وقتی یک سقف یا کف مهم روی نمودار با یک میله حجم خیلی بلند شکسته میشود، یعنی آن شکست معتبر و پایدار خواهد بود.
2. حجم متوازن (OBV)
اندیکاتور حجم متوازن یا (On-Balance Volume) یک اندیکاتور حجمی محسوب میشود که توسط تحلیلگر معروف به نام جوزف گرانویل معرفی شد. هدف گرانویل از ساخت این اندیکاتور این بود که یک خط واحد بسازد تا نشان دهد آیا نقدینگی به بازار تزریق شده یا از آن فرار میکند. حجم متوازن در یک پنجره جداگانه در چارت نمایش داده میشود که در آن یک خط ممتد، نمایانگر میزان انرژی یا نقدینگی در بازار است.
معاملهگران از حجم متوازن در معاملات خود به عنوان سنجش انرژی قیمت استفاده میکنند. با استفاده از حجم متوازن میتوان تشخیص داد که حرکت نزولی شکل گرفته، با ورود نقدینگی و افزایش حجم معاملات همراه بوده و یا صرفا یک حرکت اصلاحی و فیک محسوب میشود.
اندیکاتورهای نوسان پذیری (Volatility)
اندیکاتورهای نوسان پذیری برای تشخیص سرعت تغییرات قیمت استفاده میشود. اینکه معاملهگر بداند قیمت در حال حاضر چقدر آرام یا پر شتاب است؟ این داده به معاملهگر کمک میکند معاملات خود را بهتر مدیریت کرده و در زمان درست وارد بازار شود. از معروفترین اندیکاتورهای نوسان پذیر میتوان به بولینگر باند اشاره کرد.
1. باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
اندیکاتور بولینگر باند توسط جان بولینگر طراحی شد. هدف بولینگر باند اندازه گیری میزان نوسان و شتاب بازار است. بولینگر باند از 3 خط تشکیل شده که یک کانال انعطاف پذیر در اطراف قیمت میسازند. این کانال با کاهش حجم معاملات در روزهای آرام منقبض شده و با افزایش معاملات و شتاب، گستردهتر میشود.
معاملهگران برخورد قیمت به خط بالایی کانال را به عنوان گرانی قیمت و فرصت مناسب برای فروش و برخورد به خط پایینی قیمت را به عنوان ارزانی قیمت و فرصت مناسب خرید تلقی میکنند.
- سنجش نوسانی بودن بازار: باز شدن دهانه باندها نشاندهنده نوسان شدید و تنگ شدن آنها نشاندهنده آرامش قبل از حرکت شارپ در بازار است.
- تعیین سقف و کف قیمت: نوسان قیمت در ۹۰ درصد مواقع درون این دو باند (برخورد به باند بالا یعنی گرانی موقت و برخورد به باند پایین یعنی ارزانی موقت).
- پیشبینی حرکت شارپ قیمتی: فشرده شدن شدید قیمت بین دو باند معمولاً نشانه این است که یک حرکت شارپ و پرقدرت در راه است.
2. ای تی آر (ATR)
ATR یا (Average True Range) اندیکاتوری است که میزان نوسان پذیری یک دارایی را به شما نشان میدهد. این اندیکاتور به روند نمودار و یا جهت بازار کاری ندارد؛ بلکه میزان نوسانپذیری بازار در شرایط فعلی را مشخص کرده و دید کاملتری از حرکت آینده قیمت در اختیار معاملهگر میگذارد. ATR یکی از بهترین ابزارها برای استاپ گذاری محسوب شده و تریدرها میتوانند با اطلاعات دریافتی از ATR بهینهترین استاپ لاس را برای معاملات خود قرار دهند. این اندیکاتور به صورت یک خط ممتد در پنجرهای زیر نمودار مشاهده میشود.
استفاده از اندیکاتور برای سیگنال گیری
تجربه من از استفاده اندیکاتورها نشان داده که این ابزار، برای دریافت سیگنال خرید و فروش با تاخیر عمل میکند و میتواند معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد. این تاخیر در سیگنالدهی اندیکاتور باعث میشد من همیشه از بازار یک قدم عقبتر قرار بگیرم و در نهایت سود کمتری کسب کنم.
آنچه در این درس یاد گرفتیم
برخی از تریدرها از اندیکاتور به تنهایی برای معاملات خود استفاده میکنند؛ در حالی که این عمل کاملا اشتباه است. اندیکاتورها صرفا یک ابزار کمکی برای معاملهگران محسوب میشوند و نباید به تنهایی برای خرید و فروش استفاده شوند. استفاده صحیح و ابزاری از اندیکاتورها مانند یک فیلتر میتواند روند معاملاتی شما را شدیدا بهبود ببخشد و در نهایت نتایج مثبتی در برآیند شما ایجاد کند.
حالا که با مهمترین اندیکاتورهای بازار آشنا شدید، در درس بعدی به مفهوم اسیلاتور در بازار میپردازیم و سپس، اندیکاتورهای روندی و حجمی را بررسی خواهیم کرد.
هنوز کسی نظری نداده!
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت میکند.
اولین نفر باشید که نظر میدهید
